Сравнение IBMT с AUSM
IBMT (iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF) and AUSM (Allspring Ultra Short Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. IBMT is passively managed, while AUSM is actively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBMT и AUSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBMT показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у AUSM с доходностью 0.98%.
IBMT
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUSM
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBMT и AUSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBMT iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF | 0.19% | 3.51% |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 0.98% | 1.63% |
Correlation
The correlation between IBMT and AUSM is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBMT vs. AUSM — Ранг доходности на риск
IBMT
AUSM
Сравнение IBMT c AUSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF (IBMT) и Allspring Ultra Short Municipal ETF (AUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBMT | AUSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBMT | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 3.98 | -2.35 |
Просадки
Сравнение просадок IBMT и AUSM
Максимальная просадка IBMT за все время составила -3.18%, что больше максимальной просадки AUSM в -0.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMT и AUSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBMT | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.18% | -0.42% | -2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -0.02% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -0.09% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMT и AUSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBMT | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 0.73% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 0.73% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.86% | 0.73% | +3.13% |
Сравнение комиссий IBMT и AUSM
И IBMT, и AUSM имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMT и AUSM
Дивидендная доходность IBMT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности AUSM в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 2.39% | 1.26% |
IBMT iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF | 3.65% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
IBMT and AUSM have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBMT and AUSM have the same expense ratio: 0.18% per year.
IBMT has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 2.39% for AUSM.
They also come from different issuers: iShares and Allspring.
Подберите оптимальное распределение для IBMT и AUSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор