Сравнение IBMT с IXC
IBMT (iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF) and IXC (iShares Global Energy ETF) are both exchange-traded funds - IBMT is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2031 Index, while IXC is a Energy Equities fund tracking the S&P Global 1200 Energy Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, IBMT returned 5.28% vs 32.10% for IXC. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. IBMT charges 0.18%/yr vs 0.40%/yr for IXC.
Доходность
Сравнение доходности IBMT и IXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBMT показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 20.55%.
IBMT
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IXC
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- 20.55%
- 6 месяцев
- 21.59%
- 1 год
- 32.10%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 17.36%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение доходности по годам IBMT и IXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBMT iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF | 1.40% | 7.26% |
IXC iShares Global Energy ETF | 20.55% | 3.78% |
Correlation
The correlation between IBMT and IXC is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBMT vs. IXC — Ранг доходности на риск
IBMT
IXC
Сравнение IBMT c IXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF (IBMT) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBMT | IXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.28 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.33 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 8.08 | -3.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBMT и IXC
Максимальная просадка IBMT за все время составила -3.18%, что меньше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMT и IXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBMT | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.18% | -67.88% | +64.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -13.81% | +10.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -13.24% | +12.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.75% | -17.46% | +16.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 3.98% | -2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMT и IXC
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF (IBMT) составляет 1.36%, в то время как у iShares Global Energy ETF (IXC) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что IBMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBMT | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 6.46% | -5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.39% | 15.91% | -13.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00% | 19.08% | -16.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.94% | 23.50% | -19.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.94% | 26.82% | -22.88% |
Сравнение комиссий IBMT и IXC
IBMT берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IXC в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMT и IXC
Дивидендная доходность IBMT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности IXC в 3.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMT iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF | 3.48% | 2.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IXC iShares Global Energy ETF | 3.15% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
Часто задаваемые вопросы
IBMT and IXC have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IXC has higher volatility (6.46%) compared to IBMT (1.36%). In terms of maximum drawdown, IBMT dropped -3.18% vs IXC's -67.88%.
On 1-year performance, IXC leads with 32.10% vs 5.28% for IBMT. On fees, IBMT is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IBMT has been the lower-risk option at 1.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IXC has performed better with a 32.10% return vs 5.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBMT is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for IXC.
IBMT has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 3.15% for IXC.
IBMT is categorized as Municipal Bonds, while IXC is Energy Equities. IBMT tracks S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2031 Index, while IXC tracks S&P Global 1200 Energy Capped Index. Their fees differ too: 0.18% for IBMT and 0.40% for IXC.
IBMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBMT и IXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор