Сравнение IBMT с FBDC
IBMT (iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF) and FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) are both exchange-traded funds - IBMT is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2031 Index, while FBDC is a Financials Equities fund actively managed by First Trust. IBMT is passively managed, while FBDC is actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. IBMT charges 0.18%/yr vs 1.35%/yr for FBDC.
Доходность
Сравнение доходности IBMT и FBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBMT показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -9.51%.
IBMT
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBDC
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- -9.51%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBMT и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBMT iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF | 0.19% | 3.60% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -9.51% | -2.43% |
Correlation
The correlation between IBMT and FBDC is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBMT vs. FBDC — Ранг доходности на риск
IBMT
FBDC
Сравнение IBMT c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF (IBMT) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBMT | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBMT | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | -0.70 | +2.33 |
Просадки
Сравнение просадок IBMT и FBDC
Максимальная просадка IBMT за все время составила -3.18%, что меньше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMT и FBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBMT | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.18% | -20.60% | +17.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -17.24% | +15.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -10.14% | +9.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMT и FBDC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBMT | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 18.06% | -14.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 18.06% | -14.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.86% | 18.06% | -14.20% |
Сравнение комиссий IBMT и FBDC
IBMT берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FBDC в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMT и FBDC
Дивидендная доходность IBMT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности FBDC в 11.52%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.52% | 5.41% |
IBMT iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF | 3.65% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
IBMT and FBDC have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBMT is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBMT is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.52%, compared with 3.65% for IBMT.
IBMT is categorized as Municipal Bonds, while FBDC is Financials Equities. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.18% for IBMT and 1.35% for FBDC.
Подберите оптимальное распределение для IBMT и FBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор