PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBMR с PTIR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBMR и PTIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBMR показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -46.20%.


IBMR

1 день
-0.06%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.65%
6 месяцев
0.99%
1 год
3.93%
3 года*
3.46%
5 лет*
10 лет*

PTIR

1 день
-13.01%
1 месяц
-8.99%
С начала года
-46.20%
6 месяцев
-46.23%
1 год
-21.52%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBMR и PTIR


2026 (YTD)20252024
IBMR
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
0.65%4.45%-0.66%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF
-46.20%221.36%425.36%

Correlation

The correlation between IBMR and PTIR is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF

Доходность на риск

IBMR vs. PTIR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBMR
Ранг доходности на риск IBMR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMR: 4242
Ранг коэф-та Мартина

PTIR
Ранг доходности на риск PTIR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIR: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIR: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBMR c PTIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBMRPTIRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.05

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

-0.32

+2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.74

-0.55

+7.29

IBMR vs. PTIR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBMR на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа PTIR равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBMR и PTIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBMRPTIRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

-0.21

+2.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.98

-1.07

Просадки

Сравнение просадок IBMR и PTIR

Максимальная просадка IBMR за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки PTIR в -69.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMR и PTIR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBMRPTIRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.83%

-69.10%

+64.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.55%

-68.11%

+66.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-62.92%

+62.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-27.47%

+26.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

39.55%

-38.97%

Волатильность

Сравнение волатильности IBMR и PTIR

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR) составляет 0.45%, в то время как у GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) волатильность равна 36.75%. Это указывает на то, что IBMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBMRPTIRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

36.75%

-36.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.14%

77.20%

-76.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75%

103.10%

-101.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.07%

129.58%

-126.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.07%

129.58%

-126.51%

Сравнение комиссий IBMR и PTIR

IBMR берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PTIR в 1.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBMR и PTIR

Дивидендная доходность IBMR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности PTIR в 10.80%


ПозицияTTM202520242023
IBMR
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
2.55%2.55%2.53%1.27%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF
10.80%5.81%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IBMR and PTIR have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTIR has higher volatility (36.75%) compared to IBMR (0.45%). In terms of maximum drawdown, IBMR dropped -4.83% vs PTIR's -69.10%.

On 1-year performance, IBMR leads with 3.93% vs -21.52% for PTIR. On fees, IBMR is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IBMR has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBMR has performed better with a 3.93% return vs -21.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBMR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.15% for PTIR.

PTIR has the higher dividend yield at 10.80%, compared with 2.55% for IBMR.

IBMR is categorized as Municipal Bonds, while PTIR is Leveraged Equities. They also come from different issuers: iShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.18% for IBMR and 1.15% for PTIR.

IBMR currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBMR и PTIR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор