PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBMR с PTIR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBMR с PTIR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IBMR (iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF) and PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) are both exchange-traded funds - IBMR is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted 2029 Index, while PTIR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. IBMR is passively managed, while PTIR is actively managed. Over the past year, IBMR returned 3.45% vs -52.03% for PTIR. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. IBMR charges 0.18%/yr vs 1.15%/yr for PTIR.

Доходность

Сравнение доходности IBMR и PTIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBMR показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -64.50%.

IBMR

1 день
-0.02%
1 месяц
0.66%
С начала года
0.79%
6 месяцев
0.93%
1 год
3.45%
3 года*
3.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

PTIR

1 день
-4.81%
1 месяц
-30.43%
С начала года
-64.50%
6 месяцев
-70.36%
1 год
-52.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBMR и PTIR

2026 (YTD)20252024
IBMR
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF		0.79%4.45%-0.54%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		-64.50%221.36%425.36%

Correlation

The correlation between IBMR and PTIR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF

Часто сравнивают с IBMR:
IBMR с SPCKIBMR с MKTNIBMR с PLTGIBMR с PLTYIBMR с PLTUIBMR с DJPIBMR с BPH
Часто сравнивают с PTIR:
PTIR с PLTUPTIR с PLTRPTIR с PLTYPTIR с NBISPTIR с PLTWPTIR с NVDLPTIR с TQQQ

Доходность на риск

IBMR vs. PTIR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBMR
Ранг доходности на риск IBMR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMR: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMR: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PTIR
Ранг доходности на риск PTIR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIR: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIR: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBMR c PTIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBMRPTIRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
-0.51

+2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
-0.26

+3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.97

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

-0.69

+2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.73

-1.22

+6.95

IBMR vs. PTIR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBMR на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа PTIR равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBMR и PTIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBMR и PTIR

Максимальная просадка IBMR за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки PTIR в -75.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMR и PTIR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBMRPTIRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.83%

-75.53%

+70.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.55%

-75.53%

+73.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-75.53%

+74.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.01%

-28.60%

+27.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

42.52%

-41.92%

Волатильность

Сравнение волатильности IBMR и PTIR

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR) составляет 0.39%, в то время как у GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) волатильность равна 37.93%. Это указывает на то, что IBMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBMRPTIRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.39%

37.93%

-37.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.15%

77.76%

-76.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76%

102.66%

-100.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.04%

128.79%

-125.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.04%

128.79%

-125.75%

Сравнение комиссий IBMR и PTIR

IBMR берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PTIR в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBMR и PTIR

Дивидендная доходность IBMR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности PTIR в 16.37%

ПозицияTTM202520242023
IBMR
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF		2.55%2.55%2.53%1.27%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		16.37%5.81%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBMR and PTIR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTIR has higher volatility (37.93%) compared to IBMR (0.39%). In terms of maximum drawdown, IBMR dropped -4.83% vs PTIR's -75.53%.

On 1-year performance, IBMR leads with 3.45% vs -52.03% for PTIR. On fees, IBMR is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IBMR has been the lower-risk option at 0.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBMR has performed better with a 3.45% return vs -52.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBMR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.15% for PTIR.

PTIR has the higher dividend yield at 16.37%, compared with 2.55% for IBMR.

IBMR is categorized as Municipal Bonds, while PTIR is Leveraged Equities. They also come from different issuers: iShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.18% for IBMR and 1.15% for PTIR.

IBMR currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBMR и PTIR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор