Сравнение IBMP с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IBMP и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBMP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P AMT-Free Municipal Callable Factor Adjusted 2027 Series Index. Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBMP и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBMP и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF | 0.67% | 3.52% | 1.26% | 3.49% | -6.09% | -0.16% | 2.66% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IBMP показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
IBMP
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 2.34%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBMP и SGOV
IBMP берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBMP vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IBMP
SGOV
Сравнение IBMP c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBMP | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 20.61 | -18.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 283.87 | -280.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 201.33 | -199.83 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 411.31 | -408.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | 4,618.08 | -4,607.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBMP | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 20.61 | -18.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 14.12 | -13.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 12.34 | -11.97 |
Корреляция
Корреляция между IBMP и SGOV составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMP и SGOV
Дивидендная доходность IBMP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF | 2.49% | 2.47% | 2.35% | 2.05% | 1.26% | 0.86% | 1.16% | 1.06% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBMP и SGOV
Максимальная просадка IBMP за все время составила -15.24%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMP и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBMP | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.24% | -0.03% | -15.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | -0.01% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.00% | -0.03% | -9.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | 0.00% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | 0.00% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.00% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMP и SGOV
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) имеет более высокую волатильность в 0.42% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IBMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBMP | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 0.06% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | 0.13% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43% | 0.20% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.57% | 0.24% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.06% | 0.24% | +4.82% |