PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBMP с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBMP с IBIT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

IBMP и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBMP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P AMT-Free Municipal Callable Factor Adjusted 2027 Series Index. Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBMP и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBMP и IBIT

2026 (YTD)20252024
IBMP
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF		0.62%3.52%1.56%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.62%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, IBMP показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.62%.

IBMP

1 день
0.08%
1 месяц
-0.13%
С начала года
0.62%
6 месяцев
1.12%
1 год
3.16%
3 года*
2.33%
5 лет*
0.69%
10 лет*
—

IBIT

1 день
1.96%
1 месяц
3.31%
С начала года
-22.62%
6 месяцев
-40.89%
1 год
-17.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с IBMP:
IBMP с VTEBIBMP с FTABXIBMP с FUMBIBMP с OVMIBMP с ZTAXIBMP с PUSHIBMP с MUB
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий IBMP и IBIT

IBMP берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF
IBMP
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF

Доходность на риск

IBMP vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBMP
Ранг доходности на риск IBMP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMP: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBMP c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBMPIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

-0.40

+2.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

-0.29

+3.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

0.97

+0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

-0.39

+2.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.75

-0.83

+11.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBMP vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBMP на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBMP и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBMPIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

-0.40

+2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.35

+0.02

Корреляция

Корреляция между IBMP и IBIT составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBMP и IBIT

Дивидендная доходность IBMP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
IBMP
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF		2.48%2.47%2.35%2.05%1.26%0.86%1.16%1.06%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBMP и IBIT

Максимальная просадка IBMP за все время составила -15.24%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMP и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

IBMPIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.24%

-49.36%

+34.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-49.36%

+48.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-46.11%

+45.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-14.13%

+11.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

23.09%

-22.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IBMP и IBIT

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) составляет 0.48%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что IBMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBMPIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

12.99%

-12.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.83%

36.75%

-35.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43%

45.42%

-43.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.57%

51.26%

-48.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.07%

51.26%

-46.19%