Сравнение IBMP с IBIT
IBMP (iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IBMP is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Callable Factor Adjusted 2027 Series Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IBMP returned 3.04% vs -38.74% for IBIT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. IBMP charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IBMP и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBMP показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
IBMP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- 2.97%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBMP и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF | 0.89% | 3.52% | 1.56% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between IBMP and IBIT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBMP vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IBMP
IBIT
Сравнение IBMP c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBMP | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 0.86 | +0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.14 | -0.79 | +5.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.24 | -1.36 | +15.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBMP | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | -0.89 | +3.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.30 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок IBMP и IBIT
Максимальная просадка IBMP за все время составила -15.24%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMP и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBMP | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.24% | -49.36% | +34.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.59% | -49.36% | +48.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -48.10% | +48.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -16.02% | +13.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 28.44% | -28.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMP и IBIT
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) составляет 0.27%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что IBMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBMP | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.27% | 9.50% | -9.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.79% | 34.44% | -33.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08% | 43.73% | -42.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.56% | 50.19% | -47.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.01% | 50.19% | -45.18% |
Сравнение комиссий IBMP и IBIT
IBMP берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMP и IBIT
Дивидендная доходность IBMP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF | 2.50% | 2.47% | 2.35% | 2.05% | 1.26% | 0.86% | 1.16% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
IBMP and IBIT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.50%) compared to IBMP (0.27%). In terms of maximum drawdown, IBMP dropped -15.24% vs IBIT's -49.36%.
On 1-year performance, IBMP leads with 3.04% vs -38.74% for IBIT. On fees, IBMP is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IBMP has been the lower-risk option at 0.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBMP has performed better with a 3.04% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBMP is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
IBMP has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 0.00% for IBIT.
IBMP is categorized as Municipal Bonds, while IBIT is Cryptocurrency. IBMP tracks S&P AMT-Free Municipal Callable Factor Adjusted 2027 Series Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.18% for IBMP and 0.25% for IBIT.
IBMP currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBMP и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор