PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBMP с BSSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBMP с BSSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBMP (iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF) and BSSX (Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - IBMP tracks the S&P AMT-Free Municipal Callable Factor Adjusted 2027 Series Index while BSSX tracks the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2033 Index. Both are passively managed. Over the past year, IBMP returned 3.04% vs 6.99% for BSSX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IBMP и BSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) и Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (BSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBMP показывает доходность 0.89%, а BSSX немного выше – 0.90%.

IBMP

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.26%
1 год
3.04%
3 года*
2.97%
5 лет*
0.59%
10 лет*
—

BSSX

1 день
-0.25%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.90%
6 месяцев
1.50%
1 год
6.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBMP и BSSX

2026 (YTD)202520242023
IBMP
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF		0.89%3.52%1.26%3.34%
BSSX
Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF		0.90%3.79%-0.09%7.50%

Correlation

The correlation between IBMP and BSSX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г.

0.40

Over the past year, the correlation between IBMP and BSSX has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF

Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с IBMP:
IBMP с VTEBIBMP с FTABXIBMP с RMNYIBMP с MUNYIBMP с OVMIBMP с FUMBIBMP с ZTAX
Часто сравнивают с BSSX:
BSSX с IBMOBSSX с FMHIBSSX с OVMBSSX с AMUNBSSX с MEARBSSX с SPHDBSSX с SMMU

Доходность на риск

IBMP vs. BSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBMP
Ранг доходности на риск IBMP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMP: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMP: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BSSX
Ранг доходности на риск BSSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSSX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSSX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSSX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSSX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSSX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBMP c BSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) и Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (BSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBMPBSSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.09

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.38
3.12

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.43

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.14

2.14

+3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.24

6.69

+7.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBMP vs. BSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBMP на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа BSSX равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBMP и BSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBMPBSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

2.09

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.57

-0.19

Просадки

Сравнение просадок IBMP и BSSX

Максимальная просадка IBMP за все время составила -15.24%, что больше максимальной просадки BSSX в -8.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMP и BSSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBMPBSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.24%

-8.12%

-7.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.59%

-3.28%

+2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.63%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-1.12%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-3.26%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

1.05%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IBMP и BSSX

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) составляет 0.27%, в то время как у Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (BSSX) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что IBMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBMPBSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.27%

1.16%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.79%

2.38%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08%

3.36%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.56%

7.83%

-5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.01%

7.83%

-2.82%

Сравнение комиссий IBMP и BSSX

И IBMP, и BSSX имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBMP и BSSX

Дивидендная доходность IBMP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности BSSX в 3.31%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BSSX
Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF		3.31%3.27%3.29%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBMP
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF		2.50%2.47%2.35%2.05%1.26%0.86%1.16%1.06%

Часто задаваемые вопросы

IBMP and BSSX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSSX has higher volatility (1.16%) compared to IBMP (0.27%). In terms of maximum drawdown, IBMP dropped -15.24% vs BSSX's -8.12%.

On 1-year performance, BSSX leads with 6.99% vs 3.04% for IBMP. Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. On volatility, IBMP has been the lower-risk option at 0.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BSSX has performed better with a 6.99% return vs 3.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBMP and BSSX have the same expense ratio: 0.18% per year.

BSSX has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 2.50% for IBMP.

IBMP tracks S&P AMT-Free Municipal Callable Factor Adjusted 2027 Series Index, while BSSX tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2033 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco.

IBMP currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBMP и BSSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор