Сравнение IBMO с SFLO
IBMO (iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF) and SFLO (Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF) are both exchange-traded funds - IBMO is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2026 Index, while SFLO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. Both are passively managed. Over the past year, IBMO returned 2.55% vs 38.68% for SFLO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. IBMO charges 0.18%/yr vs 0.49%/yr for SFLO.
Доходность
Сравнение доходности IBMO и SFLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBMO показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у SFLO с доходностью 25.32%.
IBMO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.01%
- С начала года
- 1.22%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- —
SFLO
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 9.73%
- 6 месяцев
- 22.06%
- С начала года
- 25.32%
- 1 год
- 38.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBMO и SFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 1.22% | 3.11% | 1.97% | -0.04% |
SFLO Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF | 25.32% | 11.88% | 6.54% | 0.27% |
Correlation
The correlation between IBMO and SFLO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г. | 0.03 |
The correlation between IBMO and SFLO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBMO vs. SFLO — Ранг доходности на риск
IBMO
SFLO
Сравнение IBMO c SFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBMO | SFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.38 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.76 | 4.98 | +1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.98 | 16.19 | +3.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBMO и SFLO
Максимальная просадка IBMO за все время составила -14.77%, что меньше максимальной просадки SFLO в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMO и SFLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBMO | SFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.77% | -26.63% | +11.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.38% | -7.80% | +7.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -4.20% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 2.39% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMO и SFLO
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) составляет 0.31%, в то время как у Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что IBMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBMO | SFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 5.39% | -5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 12.45% | -11.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13% | 17.47% | -16.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.14% | 20.44% | -18.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.48% | 20.44% | -15.96% |
Сравнение комиссий IBMO и SFLO
IBMO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SFLO в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMO и SFLO
Дивидендная доходность IBMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности SFLO в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 2.40% | 2.37% | 2.15% | 1.65% | 0.89% | 0.62% | 1.03% | 1.01% |
SFLO Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF | 0.74% | 1.04% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBMO and SFLO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFLO has higher volatility (5.39%) compared to IBMO (0.31%). In terms of maximum drawdown, IBMO dropped -14.77% vs SFLO's -26.63%.
On 1-year performance, SFLO leads with 38.68% vs 2.55% for IBMO. On fees, IBMO is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IBMO has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SFLO has performed better with a 38.68% return vs 2.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBMO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.49% for SFLO.
IBMO has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 0.74% for SFLO.
IBMO is categorized as Municipal Bonds, while SFLO is Small Cap Blend Equities. IBMO tracks S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2026 Index, while SFLO tracks Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. They also come from different issuers: iShares and Victory. Their fees differ too: 0.18% for IBMO and 0.49% for SFLO.
IBMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBMO и SFLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор