PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBMO с SFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBMO и SFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBMO показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у SFLO с доходностью 25.32%.


IBMO

1 день
0.04%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
1.01%
С начала года
1.22%
1 год
2.55%
3 года*
2.79%
5 лет*
0.62%
10 лет*

SFLO

1 день
1.05%
1 месяц
9.73%
6 месяцев
22.06%
С начала года
25.32%
1 год
38.68%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBMO и SFLO


2026 (YTD)202520242023
IBMO
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
1.22%3.11%1.97%-0.04%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF
25.32%11.88%6.54%0.27%

Correlation

The correlation between IBMO and SFLO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.03

The correlation between IBMO and SFLO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF

Доходность на риск

IBMO vs. SFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBMO
Ранг доходности на риск IBMO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMO: 9494
Ранг коэф-та Мартина

SFLO
Ранг доходности на риск SFLO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBMO c SFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IBMOSFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.38

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.76

4.98

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.98

16.19

+3.78

IBMO vs. SFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBMO на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFLO равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBMO и SFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBMO и SFLO

Максимальная просадка IBMO за все время составила -14.77%, что меньше максимальной просадки SFLO в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMO и SFLO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBMOSFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.77%

-26.63%

+11.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.38%

-7.80%

+7.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-4.20%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

2.39%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IBMO и SFLO

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) составляет 0.31%, в то время как у Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что IBMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBMOSFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

5.39%

-5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.71%

12.45%

-11.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13%

17.47%

-16.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.14%

20.44%

-18.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.48%

20.44%

-15.96%

Сравнение комиссий IBMO и SFLO

IBMO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SFLO в 0.49%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBMO и SFLO

Дивидендная доходность IBMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности SFLO в 0.74%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IBMO
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
2.40%2.37%2.15%1.65%0.89%0.62%1.03%1.01%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF
0.74%1.04%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IBMO and SFLO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFLO has higher volatility (5.39%) compared to IBMO (0.31%). In terms of maximum drawdown, IBMO dropped -14.77% vs SFLO's -26.63%.

On 1-year performance, SFLO leads with 38.68% vs 2.55% for IBMO. On fees, IBMO is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IBMO has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SFLO has performed better with a 38.68% return vs 2.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBMO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.49% for SFLO.

IBMO has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 0.74% for SFLO.

IBMO is categorized as Municipal Bonds, while SFLO is Small Cap Blend Equities. IBMO tracks S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2026 Index, while SFLO tracks Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. They also come from different issuers: iShares and Victory. Their fees differ too: 0.18% for IBMO and 0.49% for SFLO.

IBMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBMO и SFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор