PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBMO с MUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBMO с MUB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB).

IBMO и MUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBMO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2026 Index. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. MUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 7 сент. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBMO и MUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBMO и MUB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBMO
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF		0.49%3.11%1.97%2.90%-5.36%-0.16%5.48%4.69%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		0.04%3.78%1.26%5.56%-7.34%1.02%5.12%4.79%

Доходность по периодам

С начала года, IBMO показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у MUB с доходностью 0.04%.

IBMO

1 день
0.12%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.32%
1 год
2.71%
3 года*
2.30%
5 лет*
0.69%
10 лет*
—

MUB

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.52%
1 год
4.03%
3 года*
2.67%
5 лет*
0.88%
10 лет*
2.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Часто сравнивают с IBMO:
IBMO с QQQIBMO с FNFIBMO с VTEBIBMO с OVMIBMO с IBMMIBMO с ZTAXIBMO с IWM
Часто сравнивают с MUB:
MUB с VTEBMUB с SUBMUB с CMFMUB с MUNIMUB с NYFMUB с BNDMUB с HYD

Сравнение комиссий IBMO и MUB

IBMO берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBMO
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Доходность на риск

IBMO vs. MUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBMO
Ранг доходности на риск IBMO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
MUB
Ранг доходности на риск MUB: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUB: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBMO c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBMOMUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

0.98

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.27

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.21

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

1.33

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.86

4.22

+10.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBMO vs. MUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBMO на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа MUB равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBMO и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBMOMUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.98

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.22

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.58

-0.18

Корреляция

Корреляция между IBMO и MUB составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBMO и MUB

Дивидендная доходность IBMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности MUB в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBMO
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF		2.38%2.37%2.15%1.65%0.89%0.62%1.03%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		3.19%3.14%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%

Просадки

Сравнение просадок IBMO и MUB

Максимальная просадка IBMO за все время составила -14.77%, что больше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMO и MUB.

Загрузка...

Показатели просадок

IBMOMUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.77%

-13.68%

-1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.96%

-3.30%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.86%

-11.88%

+3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-1.87%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-2.24%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

1.04%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности IBMO и MUB

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) составляет 0.40%, в то время как у iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что IBMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBMOMUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

1.56%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.94%

2.07%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38%

4.15%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.18%

4.04%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.57%

4.91%

-0.34%