PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBMO с ITM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBMO с ITM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBMO (iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF) and ITM (VanEck Intermediate Muni ETF) are both Municipal Bonds funds - IBMO tracks the S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2026 Index while ITM tracks the Bloomberg AMT-Free Intermediate Continuous. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBMO returned 0.67%/yr vs 0.45%/yr for ITM. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBMO charges 0.18%/yr vs 0.24%/yr for ITM.

Доходность

Сравнение доходности IBMO и ITM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) и VanEck Intermediate Muni ETF (ITM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBMO показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у ITM с доходностью 0.67%.

IBMO

1 день
0.01%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.30%
1 год
2.78%
3 года*
2.93%
5 лет*
0.67%
10 лет*
—

ITM

1 день
0.06%
1 месяц
0.72%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.25%
1 год
7.12%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.45%
10 лет*
1.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBMO и ITM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBMO
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF		0.95%3.11%1.97%2.90%-5.36%-0.16%5.48%4.69%
ITM
VanEck Intermediate Muni ETF		0.67%5.34%0.73%5.69%-9.33%0.21%5.87%5.46%

Correlation

The correlation between IBMO and ITM is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2019 г.

0.55

Over the past year, the correlation between IBMO and ITM has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF

VanEck Intermediate Muni ETF

Часто сравнивают с IBMO:
IBMO с VTEBIBMO с QQQIBMO с FNFIBMO с OVMIBMO с BSSXIBMO с ZTAXIBMO с IBMM
Часто сравнивают с ITM:
ITM с QTUMITM с MUSTITM с HYMBITM с VTEBITM с SCMBITM с MUBITM с FTABX

Доходность на риск

IBMO vs. ITM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBMO
Ранг доходности на риск IBMO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ITM
Ранг доходности на риск ITM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBMO c ITM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) и VanEck Intermediate Muni ETF (ITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBMOITMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.52

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
3.65

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.53

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.38

2.09

+5.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.93

6.67

+15.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBMO vs. ITM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBMO на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITM равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBMO и ITM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBMOITMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.52

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.11

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.44

-0.03

Просадки

Сравнение просадок IBMO и ITM

Максимальная просадка IBMO за все время составила -14.77%, что меньше максимальной просадки ITM в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMO и ITM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBMOITMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.77%

-24.75%

+9.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.38%

-3.43%

+3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.76%

-5.68%

+3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.86%

-15.11%

+6.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.26%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-2.98%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

1.07%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности IBMO и ITM

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) составляет 0.19%, в то время как у VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) волатильность равна 1.01%. Это указывает на то, что IBMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBMOITMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

1.01%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.83%

2.18%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10%

2.84%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.15%

4.30%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.52%

7.10%

-2.58%

Сравнение комиссий IBMO и ITM

IBMO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ITM в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBMO и ITM

Дивидендная доходность IBMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности ITM в 2.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBMO
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF		2.39%2.37%2.15%1.65%0.89%0.62%1.03%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITM
VanEck Intermediate Muni ETF		2.92%2.86%2.73%2.40%1.92%1.70%2.13%2.44%2.33%2.21%2.29%2.28%

Часто задаваемые вопросы

IBMO and ITM have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITM has higher volatility (1.01%) compared to IBMO (0.19%). In terms of maximum drawdown, IBMO dropped -14.77% vs ITM's -24.75%.

On 5-year performance, IBMO leads with 0.67% vs 0.45% for ITM. On fees, IBMO is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IBMO has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IBMO has performed better with a 0.67% return vs 0.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBMO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.24% for ITM.

ITM has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 2.39% for IBMO.

IBMO tracks S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2026 Index, while ITM tracks Bloomberg AMT-Free Intermediate Continuous. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.18% for IBMO and 0.24% for ITM.

IBMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBMO и ITM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор