PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBMO с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBMO и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBMO и IAU


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBMO
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
0.49%3.11%1.97%2.90%-5.36%-0.16%5.48%4.69%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.12%

Доходность по периодам

С начала года, IBMO показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.


IBMO

1 день
0.12%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.32%
1 год
2.71%
3 года*
2.30%
5 лет*
0.69%
10 лет*

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий IBMO и IAU

IBMO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IBMO vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBMO
Ранг доходности на риск IBMO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMO: 9393
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBMO c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBMOIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.90

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

2.33

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

2.72

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.86

9.95

+4.91

IBMO vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBMO на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBMO и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBMOIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.90

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

1.26

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.65

-0.25

Корреляция

Корреляция между IBMO и IAU составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBMO и IAU

Дивидендная доходность IBMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019
IBMO
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
2.38%2.37%2.15%1.65%0.89%0.62%1.03%1.01%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBMO и IAU

Максимальная просадка IBMO за все время составила -14.77%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMO и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


IBMOIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.77%

-45.14%

+30.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.96%

-19.18%

+18.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.86%

-20.93%

+12.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-11.71%

+11.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-15.98%

+13.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

5.23%

-5.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IBMO и IAU

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) составляет 0.40%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IBMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBMOIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

10.44%

-10.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.94%

24.15%

-23.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38%

27.64%

-26.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.18%

17.70%

-15.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.57%

15.83%

-11.26%