Сравнение IBMO с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) и iShares Gold Trust (IAU).
IBMO и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBMO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2026 Index. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBMO и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBMO и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 0.49% | 3.11% | 1.97% | 2.90% | -5.36% | -0.16% | 5.48% | 4.69% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.12% |
Доходность по периодам
С начала года, IBMO показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.
IBMO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 2.30%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBMO и IAU
IBMO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBMO vs. IAU — Ранг доходности на риск
IBMO
IAU
Сравнение IBMO c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBMO | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 1.90 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 2.33 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.35 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 2.72 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.86 | 9.95 | +4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBMO | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.90 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 1.26 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.65 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между IBMO и IAU составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMO и IAU
Дивидендная доходность IBMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 2.38% | 2.37% | 2.15% | 1.65% | 0.89% | 0.62% | 1.03% | 1.01% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBMO и IAU
Максимальная просадка IBMO за все время составила -14.77%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMO и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBMO | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.77% | -45.14% | +30.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.96% | -19.18% | +18.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.86% | -20.93% | +12.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -11.71% | +11.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -15.98% | +13.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 5.23% | -5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMO и IAU
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) составляет 0.40%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IBMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBMO | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 10.44% | -10.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | 24.15% | -23.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38% | 27.64% | -26.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.18% | 17.70% | -15.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.57% | 15.83% | -11.26% |