Сравнение IBMO с IAU
IBMO (iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - IBMO is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2026 Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBMO returned 0.67%/yr vs 18.52%/yr for IAU. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. IBMO charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности IBMO и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBMO показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 3.83%.
IBMO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 32.47%
- 3 года*
- 31.39%
- 5 лет*
- 18.52%
- 10 лет*
- 13.38%
Сравнение доходности по годам IBMO и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 0.95% | 3.11% | 1.97% | 2.90% | -5.36% | -0.16% | 5.48% | 4.69% |
IAU iShares Gold Trust | 3.83% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.12% |
Correlation
The correlation between IBMO and IAU is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2019 г. | 0.18 |
The correlation between IBMO and IAU shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBMO vs. IAU — Ранг доходности на риск
IBMO
IAU
Сравнение IBMO c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBMO | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.25 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.38 | 1.70 | +5.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.93 | 4.18 | +17.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBMO | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 1.24 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 1.04 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.63 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок IBMO и IAU
Максимальная просадка IBMO за все время составила -14.77%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMO и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBMO | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.77% | -45.14% | +30.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.38% | -19.18% | +18.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.76% | -19.18% | +17.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.86% | -20.93% | +12.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -17.02% | +17.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -15.96% | +13.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 7.79% | -7.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMO и IAU
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) составляет 0.19%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что IBMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBMO | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 5.50% | -5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | 23.03% | -22.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10% | 26.41% | -25.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.15% | 17.94% | -15.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.52% | 15.90% | -11.38% |
Сравнение комиссий IBMO и IAU
IBMO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMO и IAU
Дивидендная доходность IBMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 2.39% | 2.37% | 2.15% | 1.65% | 0.89% | 0.62% | 1.03% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
IBMO and IAU have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAU has higher volatility (5.50%) compared to IBMO (0.19%). In terms of maximum drawdown, IBMO dropped -14.77% vs IAU's -45.14%.
On 5-year performance, IAU leads with 18.52% vs 0.67% for IBMO. On fees, IBMO is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IBMO has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IAU has performed better with a 18.52% return vs 0.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBMO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.
IBMO has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 0.00% for IAU.
IBMO is categorized as Municipal Bonds, while IAU is Gold. IBMO tracks S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2026 Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.18% for IBMO and 0.25% for IAU.
IBMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBMO и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор