Сравнение IBMO с DSMC
IBMO (iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF) and DSMC (Distillate Small/Mid Cash Flow ETF) are both exchange-traded funds - IBMO is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2026 Index, while DSMC is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Distillate. IBMO is passively managed, while DSMC is actively managed. Over the past 3 years, IBMO returned 2.79%/yr vs 12.42%/yr for DSMC. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. IBMO charges 0.18%/yr vs 0.55%/yr for DSMC.
Доходность
Сравнение доходности IBMO и DSMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBMO показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у DSMC с доходностью 19.55%.
IBMO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.01%
- С начала года
- 1.22%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- —
DSMC
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 5.01%
- 6 месяцев
- 12.27%
- С начала года
- 19.55%
- 1 год
- 27.82%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBMO и DSMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 1.22% | 3.11% | 1.97% | 2.90% | 2.20% |
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 19.55% | 2.73% | 2.81% | 29.50% | 8.50% |
Correlation
The correlation between IBMO and DSMC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г. | 0.03 |
The correlation between IBMO and DSMC shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.05 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBMO vs. DSMC — Ранг доходности на риск
IBMO
DSMC
Сравнение IBMO c DSMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) и Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBMO | DSMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.29 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.76 | 2.71 | +4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.98 | 9.00 | +10.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBMO и DSMC
Максимальная просадка IBMO за все время составила -14.77%, что меньше максимальной просадки DSMC в -28.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMO и DSMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBMO | DSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.77% | -28.62% | +13.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.38% | -10.33% | +9.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.76% | -28.62% | +26.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -5.85% | +3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 3.10% | -2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMO и DSMC
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) составляет 0.31%, в то время как у Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что IBMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBMO | DSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 4.54% | -4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 10.64% | -9.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13% | 16.97% | -15.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.14% | 20.23% | -18.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.48% | 20.23% | -15.75% |
Сравнение комиссий IBMO и DSMC
IBMO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DSMC в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMO и DSMC
Дивидендная доходность IBMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности DSMC в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 1.10% | 1.18% | 1.31% | 1.02% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 2.40% | 2.37% | 2.15% | 1.65% | 0.89% | 0.62% | 1.03% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
IBMO and DSMC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DSMC has higher volatility (4.54%) compared to IBMO (0.31%). In terms of maximum drawdown, IBMO dropped -14.77% vs DSMC's -28.62%.
On 3-year performance, DSMC leads with 12.42% vs 2.79% for IBMO. On fees, IBMO is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IBMO has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DSMC has performed better with a 12.42% return vs 2.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBMO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for DSMC.
IBMO has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 1.10% for DSMC.
IBMO is categorized as Municipal Bonds, while DSMC is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and Distillate. Their fees differ too: 0.18% for IBMO and 0.55% for DSMC.
IBMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBMO и DSMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор