PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBMN с TOAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBMN с TOAK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBMN (iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF) and TOAK (Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF) are both exchange-traded funds - IBMN is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2025 Index, while TOAK is a Multistrategy fund actively managed by Twin Oak. IBMN is passively managed, while TOAK is actively managed. Over the past year, IBMN returned 1.20% vs 3.70% for TOAK. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. IBMN charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for TOAK.

Доходность

Сравнение доходности IBMN и TOAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) и Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IBMN

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
1.20%
3 года*
2.44%
5 лет*
0.47%
10 лет*
—

TOAK

1 день
0.03%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.55%
1 год
3.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBMN и TOAK

2026 (YTD)20252024
IBMN
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF		0.00%2.49%0.84%
TOAK
Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF		1.32%4.28%1.51%

Correlation

The correlation between IBMN and TOAK is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF

Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF

Часто сравнивают с IBMN:
IBMN с IBMMIBMN с IBDQIBMN с VTEBIBMN с VWAHXIBMN с MEARIBMN с GUMIIBMN с RMNY
Часто сравнивают с TOAK:
TOAK с QISTOAK с FARXTOAK с QALTTOAK с RSBYTOAK с IALTTOAK с SPYATOAK с TSPX

Доходность на риск

IBMN vs. TOAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBMN
Ранг доходности на риск IBMN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMN: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TOAK
Ранг доходности на риск TOAK: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOAK: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOAK: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOAK: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOAK: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOAK: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBMN c TOAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) и Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBMNTOAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.27

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
1.89

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.77

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.02

2.05

+3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.21

8.11

+16.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBMN vs. TOAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBMN на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа TOAK равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBMN и TOAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBMNTOAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.27

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.82

-1.23

Просадки

Сравнение просадок IBMN и TOAK

Максимальная просадка IBMN за все время составила -12.40%, что больше максимальной просадки TOAK в -1.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMN и TOAK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBMNTOAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.40%

-1.81%

-10.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.25%

-1.81%

+1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.10%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-1.72%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-0.10%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

0.46%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IBMN и TOAK

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) составляет 0.00%, в то время как у Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) волатильность равна 2.72%. Это указывает на то, что IBMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBMNTOAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.72%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.50%

2.89%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71%

2.92%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.80%

2.22%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.89%

2.22%

+1.67%

Сравнение комиссий IBMN и TOAK

IBMN берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TOAK в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBMN и TOAK

Дивидендная доходность IBMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как TOAK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IBMN
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF		1.14%2.03%2.03%1.72%0.97%0.70%1.11%1.65%0.23%
TOAK
Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBMN and TOAK have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOAK has higher volatility (2.72%) compared to IBMN (0.00%). In terms of maximum drawdown, IBMN dropped -12.40% vs TOAK's -1.81%.

On 1-year performance, TOAK leads with 3.70% vs 1.20% for IBMN. On fees, IBMN is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IBMN has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TOAK has performed better with a 3.70% return vs 1.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBMN is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for TOAK.

IBMN has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.00% for TOAK.

IBMN is categorized as Municipal Bonds, while TOAK is Multistrategy. They also come from different issuers: iShares and Twin Oak. Their fees differ too: 0.18% for IBMN and 0.25% for TOAK.

IBMN currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBMN и TOAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор