PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBMN с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBMN и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBMN и TLT


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IBMN
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF
0.00%2.49%2.33%2.42%-4.43%-0.41%4.83%6.87%2.91%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
0.17%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%7.05%

Доходность по периодам


IBMN

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.38%
1 год
1.62%
3 года*
2.01%
5 лет*
0.57%
10 лет*

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.23%
С начала года
0.17%
6 месяцев
-0.87%
1 год
-0.49%
3 года*
-2.78%
5 лет*
-5.85%
10 лет*
-1.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий IBMN и TLT

IBMN берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IBMN vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBMN
Ранг доходности на риск IBMN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMN: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMN: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMN: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMN: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMN: 9898
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBMN c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBMNTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

-0.04

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

0.02

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.00

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

0.05

+2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.84

0.11

+22.72

IBMN vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBMN на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBMN и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBMNTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

-0.04

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

-0.37

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.26

+0.33

Корреляция

Корреляция между IBMN и TLT составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBMN и TLT

Дивидендная доходность IBMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности TLT в 4.49%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBMN
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF
1.68%2.03%2.03%1.72%0.97%0.70%1.11%1.65%0.23%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.49%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок IBMN и TLT

Максимальная просадка IBMN за все время составила -12.40%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMN и TLT.


Загрузка...

Показатели просадок


IBMNTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.40%

-48.35%

+35.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.09%

-9.23%

+8.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.36%

-43.70%

+36.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-40.17%

+40.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-13.62%

+11.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

4.38%

-4.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IBMN и TLT

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) составляет 0.00%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что IBMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBMNTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.71%

-3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.59%

6.61%

-6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

11.44%

-9.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.82%

15.90%

-14.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.94%

14.93%

-10.99%