Сравнение IBMN с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IBMN и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBMN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2025 Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBMN и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBMN и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMN iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF | 0.00% | 2.49% | 2.33% | 2.42% | -4.43% | -0.41% | 4.83% | 6.87% | 2.91% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.17% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | 7.05% |
Доходность по периодам
IBMN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 1.62%
- 3 года*
- 2.01%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- -1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBMN и TLT
IBMN берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBMN vs. TLT — Ранг доходности на риск
IBMN
TLT
Сравнение IBMN c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBMN | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | -0.04 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 0.02 | +1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.00 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 0.05 | +2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.84 | 0.11 | +22.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBMN | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | -0.04 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | -0.37 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.26 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между IBMN и TLT составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMN и TLT
Дивидендная доходность IBMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности TLT в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMN iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF | 1.68% | 2.03% | 2.03% | 1.72% | 0.97% | 0.70% | 1.11% | 1.65% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.49% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IBMN и TLT
Максимальная просадка IBMN за все время составила -12.40%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMN и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBMN | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.40% | -48.35% | +35.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.09% | -9.23% | +8.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.36% | -43.70% | +36.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -40.17% | +40.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -13.62% | +11.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 4.38% | -4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMN и TLT
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) составляет 0.00%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что IBMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBMN | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 3.71% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.59% | 6.61% | -6.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91% | 11.44% | -9.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.82% | 15.90% | -14.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.94% | 14.93% | -10.99% |