PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBMN с SUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBMN с SUB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB).

IBMN и SUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBMN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2025 Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г.. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBMN и SUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBMN и SUB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IBMN
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF		0.00%2.49%2.33%2.42%-4.43%-0.41%4.83%6.87%2.91%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		0.23%3.64%2.17%2.91%-2.05%0.03%2.51%2.93%1.09%

Доходность по периодам

IBMN

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.38%
1 год
1.62%
3 года*
2.01%
5 лет*
0.57%
10 лет*
—

SUB

1 день
0.04%
1 месяц
-0.66%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.01%
1 год
3.37%
3 года*
2.75%
5 лет*
1.39%
10 лет*
1.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Часто сравнивают с IBMN:
IBMN с IBMMIBMN с VTEBIBMN с IBDQIBMN с VWAHXIBMN с MEARIBMN с OVMIBMN с PUSH
Часто сравнивают с SUB:
SUB с MUBSUB с VTESSUB с VTEBSUB с SGOVSUB с SHMSUB с JMSTSUB с SMB

Сравнение комиссий IBMN и SUB

IBMN берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBMN
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Доходность на риск

IBMN vs. SUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBMN
Ранг доходности на риск IBMN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMN: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMN: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMN: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMN: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMN: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBMN c SUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBMNSUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

2.25

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.71

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.61

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

2.82

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.84

10.30

+12.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBMN vs. SUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBMN на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа SUB равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBMN и SUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBMNSUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.25

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.85

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.42

+0.17

Корреляция

Корреляция между IBMN и SUB составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBMN и SUB

Дивидендная доходность IBMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности SUB в 2.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBMN
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF		1.51%2.03%2.03%1.72%0.97%0.70%1.11%1.65%0.23%0.00%0.00%0.00%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.27%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%

Просадки

Сравнение просадок IBMN и SUB

Максимальная просадка IBMN за все время составила -12.40%, что больше максимальной просадки SUB в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMN и SUB.

Загрузка...

Показатели просадок

IBMNSUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.40%

-9.46%

-2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.09%

-1.23%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.36%

-4.35%

-3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.66%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-0.92%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

0.34%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IBMN и SUB

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) составляет 0.00%, в то время как у iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) волатильность равна 0.53%. Это указывает на то, что IBMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBMNSUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.53%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.59%

0.80%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

1.51%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.82%

1.64%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.94%

2.59%

+1.35%