Сравнение IBMN с NVDY
IBMN (iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IBMN is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2025 Index, while NVDY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. IBMN is passively managed, while NVDY is actively managed. Over the past 3 years, IBMN returned 2.44%/yr vs 54.54%/yr for NVDY. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. IBMN charges 0.18%/yr vs 0.99%/yr for NVDY.
Доходность
Сравнение доходности IBMN и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBMN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 1.20%
- 3 года*
- 2.44%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- 13.06%
- 6 месяцев
- 17.67%
- 1 год
- 46.64%
- 3 года*
- 54.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBMN и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBMN iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF | 0.00% | 2.49% | 2.33% | 1.79% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 13.06% | 27.38% | 114.23% | 42.02% |
Correlation
The correlation between IBMN and NVDY is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBMN vs. NVDY — Ранг доходности на риск
IBMN
NVDY
Сравнение IBMN c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBMN | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.29 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.02 | 3.66 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.21 | 9.00 | +15.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBMN | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.72 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.64 | -1.05 |
Просадки
Сравнение просадок IBMN и NVDY
Максимальная просадка IBMN за все время составила -12.40%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMN и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBMN | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.40% | -34.08% | +21.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.25% | -12.81% | +12.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.10% | -34.08% | +32.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -6.66% | +6.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -6.15% | +4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 5.20% | -5.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMN и NVDY
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) составляет 0.00%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.46%. Это указывает на то, что IBMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBMN | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 9.46% | -9.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 20.68% | -20.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71% | 27.35% | -26.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.80% | 38.24% | -36.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.89% | 38.24% | -34.35% |
Сравнение комиссий IBMN и NVDY
IBMN берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии NVDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMN и NVDY
Дивидендная доходность IBMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности NVDY в 61.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMN iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF | 1.14% | 2.03% | 2.03% | 1.72% | 0.97% | 0.70% | 1.11% | 1.65% | 0.23% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 61.36% | 83.10% | 83.65% | 22.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBMN and NVDY have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDY has higher volatility (9.46%) compared to IBMN (0.00%). In terms of maximum drawdown, IBMN dropped -12.40% vs NVDY's -34.08%.
On 3-year performance, NVDY leads with 54.54% vs 2.44% for IBMN. On fees, IBMN is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IBMN has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NVDY has performed better with a 54.54% return vs 2.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBMN is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.99% for NVDY.
NVDY has the higher dividend yield at 61.36%, compared with 1.14% for IBMN.
IBMN is categorized as Municipal Bonds, while NVDY is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.18% for IBMN and 0.99% for NVDY.
IBMN currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBMN и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор