Сравнение IBMN с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) и iShares Gold Trust (IAU).
IBMN и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBMN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2025 Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBMN и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBMN и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMN iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF | 0.00% | 2.49% | 2.33% | 2.42% | -4.43% | -0.41% | 4.83% | 6.87% | 2.91% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | 5.77% |
Доходность по периодам
IBMN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 1.71%
- 3 года*
- 2.01%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBMN и IAU
IBMN берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBMN vs. IAU — Ранг доходности на риск
IBMN
IAU
Сравнение IBMN c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBMN | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.90 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 2.33 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.35 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.72 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.27 | 9.95 | +12.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBMN | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.90 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 1.26 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.65 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между IBMN и IAU составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMN и IAU
Дивидендная доходность IBMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMN iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF | 1.51% | 2.03% | 2.03% | 1.72% | 0.97% | 0.70% | 1.11% | 1.65% | 0.23% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBMN и IAU
Максимальная просадка IBMN за все время составила -12.40%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMN и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBMN | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.40% | -45.14% | +32.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.09% | -19.18% | +18.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.36% | -20.93% | +13.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -11.71% | +11.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -15.98% | +14.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 5.23% | -5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMN и IAU
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) составляет 0.00%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IBMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBMN | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 10.44% | -10.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.59% | 24.15% | -23.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91% | 27.64% | -25.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.82% | 17.70% | -15.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.94% | 15.83% | -11.89% |