PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBMM с SCMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBMM с SCMB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBMM (iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF) and SCMB (Schwab Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - IBMM tracks the S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2024 Index while SCMB tracks the ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. IBMM charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for SCMB.

Доходность

Сравнение доходности IBMM и SCMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IBMM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCMB

1 день
0.08%
1 месяц
0.68%
С начала года
1.15%
6 месяцев
1.67%
1 год
6.56%
3 года*
3.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBMM и SCMB

2026 (YTD)
IBMM
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF		0.00%
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF		0.13%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF

Schwab Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с IBMM:
IBMM с IBMNIBMM с XLKIBMM с FXAIXIBMM с BSMRIBMM с VTEBIBMM с SUBIBMM с IBMO
Часто сравнивают с SCMB:
SCMB с VTEBSCMB с SWNTXSCMB с SCYBSCMB с MUBSCMB с SCHDSCMB с MUSTSCMB с VWIUX

Доходность на риск

IBMM vs. SCMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBMM
SCMB
Ранг доходности на риск SCMB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCMB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMB: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBMM c SCMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IBMM vs. SCMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBMMSCMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.98

—

Просадки

Сравнение просадок IBMM и SCMB

Максимальная просадка IBMM за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SCMB в -6.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMM и SCMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBMMSCMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-6.13%

+6.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.92%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.79%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-1.32%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.87%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IBMM и SCMB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBMMSCMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.04%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.17%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

2.94%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

4.16%

-4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

4.16%

-4.16%

Сравнение комиссий IBMM и SCMB

IBMM берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SCMB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBMM и SCMB

IBMM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%.

ПозицияTTM2025202420232022
IBMM
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF		3.53%3.36%3.34%3.10%0.59%

Часто задаваемые вопросы

On fees, SCMB is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCMB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for IBMM.

SCMB has the higher dividend yield at 3.53%, compared with 0.00% for IBMM.

IBMM tracks S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2024 Index, while SCMB tracks ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.18% for IBMM and 0.03% for SCMB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBMM и SCMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор