Сравнение IBLC с IBIT
IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds from iShares - IBLC tracks the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index while IBIT tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IBLC returned 46.13% vs -43.61% for IBIT. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBLC charges 0.47%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IBLC и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBLC показывает доходность 21.51%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -31.78%.
IBLC
- 1 день
- -4.49%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- 21.51%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- 46.13%
- 3 года*
- 43.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- -21.16%
- С начала года
- -31.78%
- 6 месяцев
- -31.52%
- 1 год
- -43.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBLC и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 21.51% | 27.05% | 20.96% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -31.78% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between IBLC and IBIT is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between IBLC and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBLC vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IBLC
IBIT
Сравнение IBLC c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBLC | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.84 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | -0.83 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | -1.42 | +3.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBLC и IBIT
Максимальная просадка IBLC за все время составила -62.54%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBLC и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBLC | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.54% | -52.49% | -10.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.94% | -52.49% | +7.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.11% | -52.49% | +32.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.75% | -16.91% | -8.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.92% | 30.76% | -7.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBLC и IBIT
iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) имеет более высокую волатильность в 17.25% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 13.48%. Это указывает на то, что IBLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBLC | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.25% | 13.48% | +3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.51% | 34.60% | +6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.05% | 44.48% | +11.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.52% | 50.25% | +14.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.52% | 50.25% | +14.27% |
Сравнение комиссий IBLC и IBIT
IBLC берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBLC и IBIT
Дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 5.15% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
IBLC and IBIT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBLC has higher volatility (17.25%) compared to IBIT (13.48%). In terms of maximum drawdown, IBLC dropped -62.54% vs IBIT's -52.49%.
On 1-year performance, IBLC leads with 46.13% vs -43.61% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 13.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBLC has performed better with a 46.13% return vs -43.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.47% for IBLC.
IBLC has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 0.00% for IBIT.
IBLC tracks ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.47% for IBLC and 0.25% for IBIT.
IBLC currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBLC и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор