PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBLC с BTCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBLC с BTCZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ).

IBLC и BTCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBLC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Фонд был запущен 25 апр. 2022 г.. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IBLC и BTCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBLC и BTCZ

2026 (YTD)20252024
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		-10.80%27.05%7.46%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		28.74%-29.11%-76.58%

Доходность по периодам

С начала года, IBLC показывает доходность -10.80%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 28.74%.

IBLC

1 день
-0.14%
1 месяц
-9.00%
С начала года
-10.80%
6 месяцев
-30.61%
1 год
50.32%
3 года*
34.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCZ

1 день
-0.91%
1 месяц
-1.54%
С начала года
28.74%
6 месяцев
102.65%
1 год
-11.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Blockchain and Tech ETF

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Часто сравнивают с IBLC:
IBLC с STCEIBLC с BLOKIBLC с FBTCIBLC с LEGRIBLC с SPYIBLC с SMHIBLC с ARKB
Часто сравнивают с BTCZ:
BTCZ с BITXBTCZ с ETHDBTCZ с TSLTBTCZ с ARKBBTCZ с BTRNBTCZ с ETHVBTCZ с ETHU

Сравнение комиссий IBLC и BTCZ

IBLC берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BTCZ в 0.95%.

BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF

Доходность на риск

IBLC vs. BTCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBLC
Ранг доходности на риск IBLC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBLC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBLC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBLC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBLC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBLC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BTCZ
Ранг доходности на риск BTCZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCZ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCZ: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCZ: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCZ: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBLC c BTCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBLCBTCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

-0.13

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

0.45

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.05

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

-0.26

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.80

-0.36

+3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBLC vs. BTCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBLC на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа BTCZ равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBLC и BTCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBLCBTCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

-0.13

+1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.60

+0.82

Корреляция

Корреляция между IBLC и BTCZ составляет -0.73. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBLC и BTCZ

Дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности BTCZ в 0.01%

TTM2025202420232022
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		7.07%6.31%1.60%1.79%0.84%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		0.01%0.02%0.08%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBLC и BTCZ

Максимальная просадка IBLC за все время составила -62.54%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBLC и BTCZ.

Загрузка...

Показатели просадок

IBLCBTCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.54%

-91.06%

+28.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.94%

-68.27%

+23.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.36%

-79.24%

+37.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.02%

-72.75%

+46.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.32%

48.60%

-28.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IBLC и BTCZ

Текущая волатильность для iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) составляет 18.30%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 26.38%. Это указывает на то, что IBLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBLCBTCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.30%

26.38%

-8.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.22%

73.37%

-29.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.28%

90.72%

-32.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.13%

99.57%

-34.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.13%

99.57%

-34.44%