PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBLC с BITS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBLC с BITS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) and BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - IBLC tracks the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index while BITS tracks the NONE. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBLC returned 50.11%/yr vs 51.67%/yr for BITS. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IBLC charges 0.47%/yr vs 0.65%/yr for BITS.

Доходность

Сравнение доходности IBLC и BITS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBLC показывает доходность 31.00%, что значительно выше, чем у BITS с доходностью 2.11%.

IBLC

1 день
-1.01%
1 месяц
8.35%
С начала года
31.00%
6 месяцев
11.45%
1 год
64.83%
3 года*
50.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

BITS

1 день
-1.97%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.11%
6 месяцев
-9.62%
1 год
14.99%
3 года*
51.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBLC и BITS

2026 (YTD)2025202420232022
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		31.00%27.05%18.58%201.47%-57.76%
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		2.11%14.90%61.84%212.23%-64.14%

Correlation

The correlation between IBLC and BITS is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г.

0.92

The correlation between IBLC and BITS has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IBLC и BITS

Секторы
IBLC
BITS

Финансовые услуги

66.6%
72.9%

Технологии

30.7%
27.1%

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Коммунальные услуги

0.2%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

IBLC
66.6%
BITS
72.9%

Технологии

IBLC
30.7%
BITS
27.1%

Коммуникационные услуги

IBLC
2.5%
BITS

-

Коммунальные услуги

IBLC
0.2%
BITS

-

Потребительский циклический сектор

IBLC
0.1%
BITS

-

Сырьевые материалы

IBLC

-

BITS

-

Потребительский защитный сектор

IBLC

-

BITS

-

Энергетика

IBLC

-

BITS

-

Здравоохранение

IBLC

-

BITS

-

Промышленность

IBLC

-

BITS

-

Недвижимость

IBLC

-

BITS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Blockchain and Tech ETF

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с IBLC:
IBLC с STCEIBLC с BLOKIBLC с FBTCIBLC с LEGRIBLC с ARKBIBLC с SPYIBLC с BPAY
Часто сравнивают с BITS:
BITS с IBITBITS с BITOBITS с BITCBITS с BTC-USDBITS с BKCHBITS с VOOBITS с FBTC

Доходность на риск

IBLC vs. BITS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBLC
Ранг доходности на риск IBLC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBLC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBLC: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBLC: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBLC: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBLC: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BITS
Ранг доходности на риск BITS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITS: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBLC c BITS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBLCBITSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
0.29

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
0.76

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.09

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

0.31

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

0.58

+2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBLC vs. BITS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBLC на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа BITS равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBLC и BITS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBLCBITSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.29

+0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.01

+0.38

Просадки

Сравнение просадок IBLC и BITS

Максимальная просадка IBLC за все время составила -62.54%, что меньше максимальной просадки BITS в -83.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBLC и BITS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBLCBITSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.54%

-83.11%

+20.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.94%

-48.38%

+3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.68%

-48.38%

-3.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.87%

-32.77%

+18.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.88%

-42.75%

+16.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.58%

25.76%

-3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IBLC и BITS

iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) имеет более высокую волатильность в 14.39% по сравнению с Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) с волатильностью 12.16%. Это указывает на то, что IBLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBLCBITSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.39%

12.16%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.72%

40.38%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.80%

52.48%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.46%

60.89%

+3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.46%

60.89%

+3.57%

Сравнение комиссий IBLC и BITS

IBLC берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BITS в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBLC и BITS

Дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности BITS в 22.32%

ПозицияTTM20252024202320222021
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		22.32%22.80%29.49%13.69%0.48%1.90%
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		4.82%6.31%1.60%1.79%0.84%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IBLC and BITS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IBLC has higher volatility (14.39%) compared to BITS (12.16%). In terms of maximum drawdown, IBLC dropped -62.54% vs BITS's -83.11%.

On 3-year performance, BITS leads with 51.67% vs 50.11% for IBLC. On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. On volatility, BITS has been the lower-risk option at 12.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITS has performed better with a 51.67% return vs 50.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.65% for BITS.

BITS has the higher dividend yield at 22.32%, compared with 4.82% for IBLC.

IBLC tracks ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index, while BITS tracks NONE. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.47% for IBLC and 0.65% for BITS.

IBLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBLC и BITS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор