Сравнение IBKR с SE
IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) and SE (Sea Limited) are both stocks. IBKR operates in Capital Markets (Financial Services), while SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, IBKR returned 41.64%/yr vs -21.47%/yr for SE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBKR и SE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBKR показывает доходность 41.50%, что значительно выше, чем у SE с доходностью -34.98%.
IBKR
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 6.79%
- С начала года
- 41.50%
- 6 месяцев
- 41.85%
- 1 год
- 78.02%
- 3 года*
- 67.33%
- 5 лет*
- 41.64%
- 10 лет*
- 26.54%
SE
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -11.31%
- С начала года
- -34.98%
- 6 месяцев
- -33.66%
- 1 год
- -46.36%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- -21.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBKR и SE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 41.50% | 46.37% | 114.43% | 15.14% | -8.35% | 31.12% | 31.71% | -14.01% | -7.13% | 20.02% |
SE Sea Limited | -34.98% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | -15.08% | -17.97% |
Correlation
The correlation between IBKR and SE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
IBKR:
$40.72B
SE:
$52.76B
IBKR:
$3.76
SE:
$2.57
IBKR:
24.18
SE:
32.21
IBKR:
0.83
SE:
0.15
IBKR:
4.66
SE:
2.06
IBKR:
1.92
SE:
4.11
IBKR:
$8.69B
SE:
$25.19B
IBKR:
$7.75B
SE:
$11.15B
IBKR:
$7.07B
SE:
$2.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBKR vs. SE — Ранг доходности на риск
IBKR
SE
Сравнение IBKR c SE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBKR | SE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.83 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | -0.77 | +4.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | -1.27 | +11.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBKR и SE
Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что меньше максимальной просадки SE в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и SE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBKR | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.66% | -90.51% | +26.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.70% | -60.22% | +41.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.66% | -60.22% | +21.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.66% | -90.51% | +51.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -77.40% | +77.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.85% | -44.10% | +19.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.35% | 36.57% | -29.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBKR и SE
Текущая волатильность для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) составляет 11.31%, в то время как у Sea Limited (SE) волатильность равна 14.69%. Это указывает на то, что IBKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBKR | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.31% | 14.69% | -3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.82% | 38.05% | -10.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.67% | 50.74% | -13.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.50% | 64.13% | -29.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.37% | 62.59% | -29.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBKR и SE
Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как SE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.36% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% |
SE Sea Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBKR и SE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Interactive Brokers Group, Inc. и Sea Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IBKR and SE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SE has higher volatility (14.69%) compared to IBKR (11.31%). In terms of maximum drawdown, IBKR dropped -63.66% vs SE's -90.51%.
IBKR currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBKR и SE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор