PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBKR с ATZ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IBKR с ATZ.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) and ATZ.TO (Aritzia Inc.) are both stocks. IBKR operates in Capital Markets (Financial Services), while ATZ.TO operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, IBKR returned 41.64%/yr vs 34.44%/yr for ATZ.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IBKR и ATZ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Aritzia Inc. (ATZ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBKR торгуется в USD, в то время как ATZ.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ATZ.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBKR показывает доходность 41.50%, а ATZ.TO немного ниже – 40.75%.

IBKR

1 день
2.23%
1 месяц
4.48%
С начала года
41.50%
6 месяцев
41.85%
1 год
80.51%
3 года*
67.33%
5 лет*
41.64%
10 лет*
26.54%

ATZ.TO

1 день
1.41%
1 месяц
18.58%
С начала года
40.75%
6 месяцев
45.97%
1 год
151.51%
3 года*
64.97%
5 лет*
34.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBKR и ATZ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		41.50%46.37%114.43%15.14%-8.35%31.12%31.71%-14.01%-7.13%63.75%
ATZ.TO
Aritzia Inc.		40.75%130.10%79.16%-40.51%-14.94%103.09%38.67%21.15%19.21%-22.22%

Correlation

The correlation between IBKR and ATZ.TO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2016 г.

0.23

The correlation between IBKR and ATZ.TO shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBKR:

$40.72B

ATZ.TO:

CA$20.25B

EPS

IBKR:

$3.76

ATZ.TO:

CA$3.19

Коэффициент P/E

IBKR:

24.18

ATZ.TO:

52.81

Коэффициент PEG

IBKR:

0.83

ATZ.TO:

1.05

Коэффициент P/S

IBKR:

4.66

ATZ.TO:

5.45

Коэффициент P/B

IBKR:

1.92

ATZ.TO:

14.88

Общая выручка (12 мес.)

IBKR:

$8.69B

ATZ.TO:

CA$3.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

IBKR:

$7.75B

ATZ.TO:

CA$1.65B

EBITDA (12 мес.)

IBKR:

$7.07B

ATZ.TO:

CA$736.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Interactive Brokers Group, Inc.

Aritzia Inc.

Часто сравнивают с IBKR:
IBKR с VOOIBKR с SCHWIBKR с BRK-BIBKR с SPYIBKR с QQQIBKR с SCHDIBKR с QQQM
Часто сравнивают с ATZ.TO:
ATZ.TO с LULUATZ.TO с TVK.TOATZ.TO с XEQT.TOATZ.TO с VFV.TOATZ.TO с GILATZ.TO с MFC.TOATZ.TO с MLI

Доходность на риск

IBKR vs. ATZ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBKR
Ранг доходности на риск IBKR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBKR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBKR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBKR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBKR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBKR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ATZ.TO
Ранг доходности на риск ATZ.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATZ.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATZ.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATZ.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATZ.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATZ.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBKR c ATZ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Aritzia Inc. (ATZ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBKRATZ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
3.93

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
4.17

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.55

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

6.51

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.65

18.75

-8.09

IBKR vs. ATZ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBKR на текущий момент составляет 2.08, что ниже коэффициента Шарпа ATZ.TO равного 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBKR и ATZ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBKR и ATZ.TO

Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что меньше максимальной просадки ATZ.TO в -68.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и ATZ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBKRATZ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.66%

-68.29%

+4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.70%

-22.22%

+3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.66%

-46.23%

+7.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.66%

-68.29%

+29.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.85%

-21.44%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.35%

7.70%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IBKR и ATZ.TO

Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с Aritzia Inc. (ATZ.TO) с волатильностью 10.34%. Это указывает на то, что IBKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATZ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBKRATZ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.31%

10.34%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.82%

30.40%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.67%

36.88%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.50%

47.26%

-12.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.37%

43.72%

-10.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBKR и ATZ.TO

Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как ATZ.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATZ.TO
Aritzia Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		0.36%0.47%0.48%0.48%0.55%0.50%0.66%0.86%0.73%0.68%1.10%0.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBKR и ATZ.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Interactive Brokers Group, Inc. и Aritzia Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
765.00M
1.19B
(IBKR) Общая выручка
(ATZ.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. IBKR значения в USD, ATZ.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

IBKR and ATZ.TO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBKR и ATZ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор