PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATZ.TO с XEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATZ.TO с XEQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aritzia Inc. (ATZ.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO).

XEQT.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ATZ.TO и XEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Aritzia Inc. (ATZ.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATZ.TO и XEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ATZ.TO
Aritzia Inc.		-1.31%119.59%94.33%-41.92%-9.55%102.99%35.38%7.93%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.51%19.47%24.36%17.25%-11.01%18.94%11.82%9.89%

Доходность по периодам

С начала года, ATZ.TO показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у XEQT.TO с доходностью 1.51%.

ATZ.TO

1 день
2.02%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
42.08%
1 год
130.61%
3 года*
38.73%
5 лет*
29.98%
10 лет*
—

XEQT.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-3.50%
С начала года
1.51%
6 месяцев
2.89%
1 год
21.17%
3 года*
18.44%
5 лет*
11.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aritzia Inc.

iShares Core Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с ATZ.TO:
ATZ.TO с LULUATZ.TO с TVK.TOATZ.TO с VFV.TOATZ.TO с MFC.TOATZ.TO с MLIATZ.TO с RYATZ.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с XAW.TO

Доходность на риск

ATZ.TO vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATZ.TO
Ранг доходности на риск ATZ.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATZ.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATZ.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATZ.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATZ.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATZ.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATZ.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aritzia Inc. (ATZ.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATZ.TOXEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.69

1.33

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

1.85

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.29

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.96

1.79

+3.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.16

7.98

+6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATZ.TO vs. XEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATZ.TO на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа XEQT.TO равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATZ.TO и XEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATZ.TOXEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

1.33

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.93

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.86

-0.35

Корреляция

Корреляция между ATZ.TO и XEQT.TO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATZ.TO и XEQT.TO

ATZ.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.

TTM2025202420232022202120202019
ATZ.TO
Aritzia Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.64%1.66%2.01%2.07%2.12%1.64%1.66%1.19%

Просадки

Сравнение просадок ATZ.TO и XEQT.TO

Максимальная просадка ATZ.TO за все время составила -64.82%, что больше максимальной просадки XEQT.TO в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATZ.TO и XEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ATZ.TOXEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.82%

-29.74%

-35.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.02%

-11.78%

-14.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.82%

-19.56%

-45.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.93%

-4.27%

-11.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.46%

-4.20%

-16.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.11%

2.64%

+6.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ATZ.TO и XEQT.TO

Aritzia Inc. (ATZ.TO) имеет более высокую волатильность в 14.03% по сравнению с iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что ATZ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATZ.TOXEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.03%

5.77%

+8.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.16%

9.49%

+18.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.80%

15.99%

+32.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.24%

13.03%

+33.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.00%

15.63%

+27.37%