PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATZ.TO с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATZ.TO с VFV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aritzia Inc. (ATZ.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).

VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ATZ.TO и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Aritzia Inc. (ATZ.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATZ.TO и VFV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATZ.TO
Aritzia Inc.		-3.26%119.59%94.33%-41.92%-9.55%102.99%35.38%16.16%29.24%-27.49%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		-3.12%12.18%35.23%23.23%-12.58%27.51%15.62%25.14%2.94%13.67%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ATZ.TO показывает доходность -3.26%, а VFV.TO немного выше – -3.12%.

ATZ.TO

1 день
4.96%
1 месяц
-6.01%
С начала года
-3.26%
6 месяцев
34.85%
1 год
124.44%
3 года*
37.81%
5 лет*
29.46%
10 лет*
—

VFV.TO

1 день
2.76%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
-1.94%
1 год
13.65%
3 года*
19.11%
5 лет*
13.78%
10 лет*
14.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aritzia Inc.

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с ATZ.TO:
ATZ.TO с LULUATZ.TO с TVK.TOATZ.TO с XEQT.TOATZ.TO с MFC.TOATZ.TO с MLIATZ.TO с RYATZ.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Доходность на риск

ATZ.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATZ.TO
Ранг доходности на риск ATZ.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATZ.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATZ.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATZ.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATZ.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATZ.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATZ.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aritzia Inc. (ATZ.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATZ.TOVFV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

0.75

+1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

1.13

+1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.18

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.74

1.19

+3.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.62

4.51

+9.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATZ.TO vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATZ.TO на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа VFV.TO равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATZ.TO и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATZ.TOVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

0.75

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.93

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.07

-0.56

Корреляция

Корреляция между ATZ.TO и VFV.TO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATZ.TO и VFV.TO

ATZ.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATZ.TO
Aritzia Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.96%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%

Просадки

Сравнение просадок ATZ.TO и VFV.TO

Максимальная просадка ATZ.TO за все время составила -64.82%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATZ.TO и VFV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ATZ.TOVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.82%

-27.43%

-37.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.02%

-12.52%

-13.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.82%

-22.19%

-42.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.59%

-6.10%

-11.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.46%

-3.39%

-17.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.05%

3.29%

+5.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ATZ.TO и VFV.TO

Aritzia Inc. (ATZ.TO) имеет более высокую волатильность в 13.85% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что ATZ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATZ.TOVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.85%

5.12%

+8.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.30%

9.27%

+19.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.78%

18.28%

+30.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.33%

14.92%

+31.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.00%

16.57%

+26.43%