Сравнение ATZ.TO с LULU
ATZ.TO (Aritzia Inc.) and LULU (Lululemon Athletica Inc.) are both stocks. Both operate in the Apparel Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, ATZ.TO returned 39.86%/yr vs -16.73%/yr for LULU. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATZ.TO и LULU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ATZ.TO торгуется в CAD, в то время как LULU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LULU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ATZ.TO показывает доходность 37.20%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -44.17%.
ATZ.TO
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 8.72%
- С начала года
- 37.20%
- 6 месяцев
- 42.11%
- 1 год
- 133.23%
- 3 года*
- 64.57%
- 5 лет*
- 39.86%
- 10 лет*
- —
LULU
- 1 день
- -8.37%
- 1 месяц
- -11.56%
- С начала года
- -44.17%
- 6 месяцев
- -39.35%
- 1 год
- -64.80%
- 3 года*
- -30.64%
- 5 лет*
- -16.73%
- 10 лет*
- 6.26%
Сравнение доходности по годам ATZ.TO и LULU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATZ.TO Aritzia Inc. | 37.20% | 119.59% | 94.33% | -41.92% | -9.55% | 102.99% | 35.38% | 16.16% | 29.24% | -27.49% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | -44.17% | -48.15% | -18.78% | 56.07% | -12.32% | 11.46% | 47.69% | 81.14% | 67.86% | 13.23% |
Correlation
The correlation between ATZ.TO and LULU is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
ATZ.TO:
CA$19.35B
LULU:
$13.19B
ATZ.TO:
CA$3.19
LULU:
$12.35
ATZ.TO:
50.46
LULU:
9.25
ATZ.TO:
1.00
LULU:
0.45
ATZ.TO:
5.20
LULU:
1.21
ATZ.TO:
14.22
LULU:
2.63
ATZ.TO:
CA$3.70B
LULU:
$11.20B
ATZ.TO:
CA$1.65B
LULU:
$6.24B
ATZ.TO:
CA$736.90M
LULU:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATZ.TO vs. LULU — Ранг доходности на риск
ATZ.TO
LULU
Сравнение ATZ.TO c LULU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aritzia Inc. (ATZ.TO) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATZ.TO | LULU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 0.69 | +0.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.85 | -1.16 | +7.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.55 | -1.96 | +18.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATZ.TO | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67 | -1.36 | +5.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | -0.41 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.50 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок ATZ.TO и LULU
Максимальная просадка ATZ.TO за все время составила -64.82%, что меньше максимальной просадки LULU в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATZ.TO и LULU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATZ.TO | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.82% | -76.74% | +11.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.22% | -56.15% | +32.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.84% | -76.74% | +29.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.82% | -76.74% | +11.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -76.74% | +76.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.15% | -18.51% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.19% | 45.46% | -37.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATZ.TO и LULU
Aritzia Inc. (ATZ.TO) и Lululemon Athletica Inc. (LULU) имеют волатильность 12.90% и 12.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATZ.TO | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.90% | 12.90% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.47% | 32.48% | -2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.05% | 47.80% | -10.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.69% | 41.17% | +5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.03% | 39.72% | +3.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATZ.TO и LULU
Ни ATZ.TO, ни LULU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATZ.TO и LULU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aritzia Inc. и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATZ.TO и LULU
ATZ.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aritzia Inc. сообщила о валовой прибыли в 507.19M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
ATZ.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aritzia Inc. сообщила об операционной прибыли в 183.02M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
ATZ.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aritzia Inc. сообщила о чистой прибыли в 134.27M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
ATZ.TO and LULU have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATZ.TO и LULU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор