Сравнение ATZ.TO с LULU
ATZ.TO (Aritzia Inc.) and LULU (Lululemon Athletica Inc.) are both stocks. Both operate in the Apparel Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, ATZ.TO returned 32.39%/yr vs -19.89%/yr for LULU. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATZ.TO и LULU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ATZ.TO торгуется в CAD, в то время как LULU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LULU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ATZ.TO показывает доходность 24.25%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -42.33%.
ATZ.TO
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -10.61%
- 6 месяцев
- 20.00%
- С начала года
- 24.25%
- 1 год
- 95.01%
- 3 года*
- 76.41%
- 5 лет*
- 32.39%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.16%
LULU
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 4.14%
- 6 месяцев
- -37.33%
- С начала года
- -42.33%
- 1 год
- -46.43%
- 3 года*
- -31.23%
- 5 лет*
- -19.89%
- 10 лет*
- 5.13%
- Всё время*
- 14.15%
Сравнение доходности по годам ATZ.TO и LULU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATZ.TO Aritzia Inc. | 24.25% | 119.59% | 94.33% | -41.92% | -9.55% | 102.99% | 35.38% | 16.16% | 29.24% | -27.49% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | -42.33% | -48.14% | -18.87% | 55.79% | -12.97% | 12.42% | 46.66% | 82.65% | 67.75% | 12.74% |
Correlation
The correlation between ATZ.TO and LULU is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2016 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
ATZ.TO:
CA$14.03B
LULU:
$13.24B
ATZ.TO:
CA$5.09
LULU:
$12.35
ATZ.TO:
28.65
LULU:
9.44
ATZ.TO:
0.57
LULU:
0.46
ATZ.TO:
3.28
LULU:
1.23
ATZ.TO:
CA$3.99B
LULU:
$11.20B
ATZ.TO:
CA$1.81B
LULU:
$6.24B
ATZ.TO:
CA$884.11M
LULU:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATZ.TO vs. LULU — Ранг доходности на риск
ATZ.TO
LULU
Сравнение ATZ.TO c LULU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aritzia Inc. (ATZ.TO) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATZ.TO | LULU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.82 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | -0.91 | +5.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.62 | -1.67 | +12.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATZ.TO и LULU
Максимальная просадка ATZ.TO за все время составила -64.82%, что меньше максимальной просадки LULU в -89.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATZ.TO и LULU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATZ.TO | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.82% | -89.80% | +24.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.22% | -51.20% | +27.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.84% | -78.20% | +31.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.82% | -78.20% | +13.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.81% | -76.05% | +60.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.02% | -24.84% | +4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.98% | 27.80% | -18.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATZ.TO и LULU
Aritzia Inc. (ATZ.TO) имеет более высокую волатильность в 13.40% по сравнению с Lululemon Athletica Inc. (LULU) с волатильностью 11.36%. Это указывает на то, что ATZ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATZ.TO | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.40% | 11.36% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.78% | 32.38% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.88% | 45.10% | -6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.96% | 42.77% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.08% | 41.30% | +1.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATZ.TO и LULU
Ни ATZ.TO, ни LULU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATZ.TO и LULU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aritzia Inc. и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATZ.TO и LULU
ATZ.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aritzia Inc. сообщила о валовой прибыли в 478.03M при выручке в 951.01M, что соответствует валовой рентабельности в 50.3%.
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
ATZ.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aritzia Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.24M при выручке в 951.01M, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
ATZ.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aritzia Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.26M при выручке в 951.01M, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
ATZ.TO and LULU have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATZ.TO и LULU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор