Сравнение IBIT с YBIT
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. IBIT is passively managed, while YBIT is actively managed. Over the past year, IBIT returned -39.60% vs -36.59% for YBIT. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.99%/yr for YBIT.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и YBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBIT показывает доходность -27.45%, а YBIT немного выше – -26.82%.
IBIT
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.40%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBIT
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -19.50%
- С начала года
- -26.82%
- 6 месяцев
- -28.95%
- 1 год
- -36.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIT и YBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.45% | -6.41% | 39.97% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -26.82% | -2.49% | -0.09% |
Correlation
The correlation between IBIT and YBIT is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between IBIT and YBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. YBIT — Ранг доходности на риск
IBIT
YBIT
Сравнение IBIT c YBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBIT | YBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.83 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.81 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.47 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBIT | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -1.02 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | -0.38 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок IBIT и YBIT
Максимальная просадка IBIT за все время составила -49.47%, что больше максимальной просадки YBIT в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и YBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -45.54% | -3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.47% | -45.54% | -3.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.47% | -44.78% | -4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.07% | -15.17% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.61% | 24.85% | +3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и YBIT
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | 7.61% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.89% | 28.76% | +5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.76% | 36.16% | +7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.18% | 38.65% | +11.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.18% | 38.65% | +11.53% |
Сравнение комиссий IBIT и YBIT
IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии YBIT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и YBIT
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 105.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 105.79% | 88.33% | 60.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, IBIT and YBIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IBIT has higher volatility (9.14%) compared to YBIT (7.61%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -49.47% vs YBIT's -45.54%.
On 1-year performance, YBIT leads with -36.59% vs -39.60% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, YBIT has been the lower-risk option at 7.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YBIT has performed better with a -36.59% return vs -39.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for YBIT.
YBIT has the higher dividend yield at 105.79%, compared with 0.00% for IBIT.
They also come from different issuers: iShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.99% for YBIT.
IBIT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и YBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор