Сравнение IBIT с XNTK
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and XNTK (SPDR NYSE Technology ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while XNTK is a Technology Equities fund tracking the NYSE Technology Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -39.67% vs 65.70% for XNTK. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for XNTK.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и XNTK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у XNTK с доходностью 32.86%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -19.59%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XNTK
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 9.85%
- С начала года
- 32.86%
- 6 месяцев
- 32.78%
- 1 год
- 65.70%
- 3 года*
- 39.05%
- 5 лет*
- 19.92%
- 10 лет*
- 25.25%
Сравнение доходности по годам IBIT и XNTK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
XNTK SPDR NYSE Technology ETF | 32.86% | 38.06% | 24.57% |
Correlation
The correlation between IBIT and XNTK is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.42 |
The correlation between IBIT and XNTK has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. XNTK — Ранг доходности на риск
IBIT
XNTK
Сравнение IBIT c XNTK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и SPDR NYSE Technology ETF (XNTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | XNTK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.42 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 3.73 | -4.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 12.16 | -13.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и XNTK
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки XNTK в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и XNTK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | XNTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -72.38% | +20.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -17.00% | -35.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -4.70% | -44.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -21.28% | +4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 5.21% | +24.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и XNTK
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) имеют волатильность 12.07% и 12.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | XNTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 12.53% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 20.87% | +13.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 25.43% | +18.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 28.25% | +22.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 26.82% | +23.44% |
Сравнение комиссий IBIT и XNTK
IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XNTK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и XNTK
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XNTK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XNTK SPDR NYSE Technology ETF | 0.17% | 0.23% | 0.42% | 0.34% | 0.85% | 0.34% | 0.30% | 0.61% | 29.64% | 1.29% | 0.81% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and XNTK have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XNTK has higher volatility (12.53%) compared to IBIT (12.07%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs XNTK's -72.38%.
On 1-year performance, XNTK leads with 65.70% vs -39.67% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 12.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XNTK has performed better with a 65.70% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for XNTK.
XNTK has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while XNTK is Technology Equities. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while XNTK tracks NYSE Technology Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.35% for XNTK.
XNTK currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и XNTK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор