PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBIT с WMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBIT с WMT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while WMT (Walmart Inc.) is a stock. Over the past year, IBIT returned -40.63% vs 28.71% for WMT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IBIT и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 9.07%.

IBIT

1 день
-0.03%
1 месяц
-20.12%
С начала года
-27.41%
6 месяцев
-29.61%
1 год
-40.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WMT

1 день
0.45%
1 месяц
-7.93%
С начала года
9.07%
6 месяцев
4.13%
1 год
28.71%
3 года*
34.18%
5 лет*
22.42%
10 лет*
19.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBIT и WMT

2026 (YTD)20252024
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-27.41%-6.41%89.87%
WMT
Walmart Inc.		9.07%24.49%70.06%

Correlation

The correlation between IBIT and WMT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.06

The correlation between IBIT and WMT shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bitcoin Trust ETF

Walmart Inc.

Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB
Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV

Доходность на риск

IBIT vs. WMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBIT c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBITWMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
1.22

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.30
1.79

-3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.23

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

1.83

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

5.82

-7.19

IBIT vs. WMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBIT на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа WMT равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBIT и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBIT и WMT

Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и WMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBITWMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.11%

-77.14%

+25.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.11%

-15.75%

-36.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.45%

-9.81%

-39.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.53%

-14.63%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.64%

4.94%

+24.70%

Волатильность

Сравнение волатильности IBIT и WMT

iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBITWMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.07%

9.86%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.45%

18.49%

+15.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.10%

23.67%

+20.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.26%

21.68%

+28.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.26%

21.73%

+28.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBIT и WMT

IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.		0.80%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Часто задаваемые вопросы

IBIT and WMT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBIT has higher volatility (12.07%) compared to WMT (9.86%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs WMT's -77.14%.

WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBIT и WMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор