Сравнение IBIT с VNQI
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and VNQI (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while VNQI is a REIT fund tracking the S&P Global ex-U.S. Property Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -39.67% vs 7.10% for VNQI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for VNQI.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и VNQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у VNQI с доходностью -0.33%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -19.59%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VNQI
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- -1.50%
- 10 лет*
- 2.74%
Сравнение доходности по годам IBIT и VNQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | -0.33% | 21.38% | 0.25% |
Correlation
The correlation between IBIT and VNQI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. VNQI — Ранг доходности на риск
IBIT
VNQI
Сравнение IBIT c VNQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | VNQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.09 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 0.40 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 1.13 | -2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и VNQI
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и VNQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -38.35% | -13.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -14.78% | -37.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -9.99% | -39.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -10.89% | -5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 5.19% | +24.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и VNQI
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 4.62% | +7.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 11.75% | +22.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 13.73% | +30.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 15.54% | +34.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 16.07% | +34.19% |
Сравнение комиссий IBIT и VNQI
IBIT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VNQI в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и VNQI
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 4.72% | 4.70% | 5.16% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.58% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and VNQI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to VNQI (4.62%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs VNQI's -38.35%.
On 1-year performance, VNQI leads with 7.10% vs -39.67% for IBIT. On fees, VNQI is cheaper at 0.12% per year. On volatility, VNQI has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VNQI has performed better with a 7.10% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VNQI is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
VNQI has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while VNQI is REIT. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while VNQI tracks S&P Global ex-U.S. Property Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.12% for VNQI.
VNQI currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и VNQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор