Сравнение IBIT с VIG
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -40.63% vs 18.23% for VIG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for VIG.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и VIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 7.68%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -20.12%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -40.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIG
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 7.68%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 18.23%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 13.24%
Сравнение доходности по годам IBIT и VIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 7.68% | 14.17% | 17.10% |
Correlation
The correlation between IBIT and VIG is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. VIG — Ранг доходности на риск
IBIT
VIG
Сравнение IBIT c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | VIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.32 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.32 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 9.34 | -10.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и VIG
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и VIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -46.81% | -5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -7.91% | -44.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -0.33% | -49.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -5.51% | -11.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 1.96% | +27.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и VIG
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 2.93% | +9.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 7.78% | +26.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 10.19% | +33.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 14.25% | +36.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 16.06% | +34.20% |
Сравнение комиссий IBIT и VIG
IBIT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и VIG
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.47% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and VIG have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to VIG (2.93%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs VIG's -46.81%.
On 1-year performance, VIG leads with 18.23% vs -40.63% for IBIT. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VIG has performed better with a 18.23% return vs -40.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
VIG has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while VIG is Dividend. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.04% for VIG.
VIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и VIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор