Сравнение IBIT с SOL-USD
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. Over the past year, IBIT returned -40.63% vs -56.07% for SOL-USD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -46.20%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -20.12%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -40.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOL-USD
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -26.54%
- С начала года
- -46.20%
- 6 месяцев
- -49.40%
- 1 год
- -56.07%
- 3 года*
- 64.54%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIT и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
SOL-USD Solana | -46.20% | -34.09% | 85.10% |
Correlation
The correlation between IBIT and SOL-USD is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between IBIT and SOL-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
IBIT
SOL-USD
Сравнение IBIT c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.90 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.75 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.21 | -0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и SOL-USD
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -96.27% | +44.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -74.89% | +22.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -76.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -74.45% | +25.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -51.41% | +34.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 52.87% | -23.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и SOL-USD
Текущая волатильность для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) составляет 12.07%, в то время как у Solana (SOL-USD) волатильность равна 17.43%. Это указывает на то, что IBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 17.43% | -5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 46.84% | -12.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 60.20% | -16.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 82.38% | -32.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 99.84% | -49.58% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and SOL-USD have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (17.43%) compared to IBIT (12.07%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs SOL-USD's -96.27%.
SOL-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.78 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор