Сравнение IBIT с SETH
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - IBIT tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant while SETH tracks the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -43.61% vs 3.27% for SETH. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.95%/yr for SETH.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и SETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -31.78%, что значительно ниже, чем у SETH с доходностью 55.72%.
IBIT
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- -21.16%
- С начала года
- -31.78%
- 6 месяцев
- -31.52%
- 1 год
- -43.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETH
- 1 день
- 4.88%
- 1 месяц
- 25.75%
- С начала года
- 55.72%
- 6 месяцев
- 54.14%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIT и SETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -31.78% | -6.41% | 89.87% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 55.72% | -29.41% | -44.82% |
Correlation
The correlation between IBIT and SETH is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | -0.82 |
The correlation between IBIT and SETH has been stable across timeframes, ranging from -0.88 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. SETH — Ранг доходности на риск
IBIT
SETH
Сравнение IBIT c SETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | SETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.07 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 0.06 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 0.10 | -1.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и SETH
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.49%, что меньше максимальной просадки SETH в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и SETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.49% | -80.74% | +28.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.49% | -54.14% | +1.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.49% | -57.23% | +4.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.91% | -54.81% | +37.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.76% | 33.50% | -2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и SETH
Текущая волатильность для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) составляет 13.48%, в то время как у ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) волатильность равна 19.60%. Это указывает на то, что IBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.48% | 19.60% | -6.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.60% | 46.18% | -11.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.48% | 69.26% | -24.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.25% | 69.68% | -19.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.25% | 69.68% | -19.43% |
Сравнение комиссий IBIT и SETH
IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и SETH
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 9.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 9.88% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and SETH have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SETH has higher volatility (19.60%) compared to IBIT (13.48%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.49% vs SETH's -80.74%.
On 1-year performance, SETH leads with 3.27% vs -43.61% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 13.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SETH has performed better with a 3.27% return vs -43.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for SETH.
SETH has the higher dividend yield at 9.88%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.95% for SETH.
SETH currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и SETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор