Сравнение IBIT с SETH
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - IBIT tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant while SETH tracks the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -43.08% vs 26.49% for SETH. Their -0.82 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.95%/yr for SETH.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и SETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -26.00%, что значительно ниже, чем у SETH с доходностью 26.20%.
IBIT
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- -11.62%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -43.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.26%
SETH
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -7.29%
- 6 месяцев
- -3.53%
- С начала года
- 26.20%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -31.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.32B | $1.30B | $1.64B | |
| $1.00M | $1.08M | $1.82M |
Сравнение доходности по годам IBIT и SETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.00% | -6.41% | 89.87% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 26.20% | -29.41% | -44.82% |
Correlation
The correlation between IBIT and SETH is -0.91, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | -0.82 |
The correlation between IBIT and SETH has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. SETH — Ранг доходности на риск
IBIT
SETH
Сравнение IBIT c SETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | SETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.12 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 0.91 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 1.60 | -2.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и SETH
Максимальная просадка IBIT за все время составила -53.30%, что меньше максимальной просадки SETH в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и SETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -80.74% | +27.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.30% | -29.18% | -24.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.46% | -65.33% | +16.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.39% | -55.14% | +36.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.07% | 17.35% | +17.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и SETH
Текущая волатильность для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) составляет 8.34%, в то время как у ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) волатильность равна 11.51%. Это указывает на то, что IBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 11.51% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.03% | 43.93% | -10.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.38% | 66.80% | -22.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.50% | 68.75% | -19.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.50% | 68.75% | -19.25% |
Сравнение комиссий IBIT и SETH
IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и SETH
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 22.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 22.68% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and SETH have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SETH has higher volatility (11.51%) compared to IBIT (8.34%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -53.30% vs SETH's -80.74%.
On 1-year performance, SETH leads with 26.49% vs -43.08% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 8.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SETH has performed better with a 26.49% return vs -43.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for SETH.
SETH has the higher dividend yield at 22.68%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.95% for SETH.
SETH currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и SETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор