Сравнение IBIT с QLD
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -39.67% vs 73.89% for QLD. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.95%/yr for QLD.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 32.65%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -21.94%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLD
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 32.65%
- 6 месяцев
- 32.82%
- 1 год
- 73.89%
- 3 года*
- 44.57%
- 5 лет*
- 23.24%
- 10 лет*
- 35.67%
Сравнение доходности по годам IBIT и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 32.65% | 30.36% | 43.88% |
Correlation
The correlation between IBIT and QLD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.41 |
The correlation between IBIT and QLD has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. QLD — Ранг доходности на риск
IBIT
QLD
Сравнение IBIT c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.33 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.78 | -3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 9.46 | -10.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и QLD
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -83.13% | +31.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -25.13% | -26.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -7.11% | -42.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -18.16% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 7.36% | +22.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и QLD
Текущая волатильность для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) составляет 12.07%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что IBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 15.14% | -3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 27.51% | +6.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 34.29% | +9.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 45.07% | +5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 44.73% | +5.53% |
Сравнение комиссий IBIT и QLD
IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и QLD
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and QLD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLD has higher volatility (15.14%) compared to IBIT (12.07%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs QLD's -83.13%.
On 1-year performance, QLD leads with 73.89% vs -39.67% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 12.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QLD has performed better with a 73.89% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.
QLD has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while QLD is Leveraged Equities. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.95% for QLD.
QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор