Сравнение IBIT с PXH
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and PXH (Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while PXH is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE RAFI Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -39.67% vs 30.72% for PXH. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for PXH.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и PXH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у PXH с доходностью 12.73%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -21.94%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PXH
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 12.73%
- 6 месяцев
- 14.41%
- 1 год
- 30.72%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение доходности по годам IBIT и PXH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 12.73% | 31.44% | 15.66% |
Correlation
The correlation between IBIT and PXH is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.32 |
The correlation between IBIT and PXH shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. PXH — Ранг доходности на риск
IBIT
PXH
Сравнение IBIT c PXH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | PXH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.34 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.85 | -3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 10.21 | -11.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и PXH
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки PXH в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и PXH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | PXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -63.63% | +11.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -10.24% | -41.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -3.27% | -46.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -16.84% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 2.85% | +26.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и PXH
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | PXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 6.41% | +5.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 13.09% | +21.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 15.90% | +28.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 17.87% | +32.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 20.06% | +30.20% |
Сравнение комиссий IBIT и PXH
IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PXH в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и PXH
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PXH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 3.49% | 4.02% | 4.43% | 4.84% | 5.33% | 4.69% | 2.79% | 3.28% | 3.30% | 2.74% | 1.97% | 3.44% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and PXH have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to PXH (6.41%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs PXH's -63.63%.
On 1-year performance, PXH leads with 30.72% vs -39.67% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PXH has been the lower-risk option at 6.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PXH has performed better with a 30.72% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for PXH.
PXH has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while PXH is Emerging Markets Equities. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while PXH tracks FTSE RAFI Emerging Markets Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.50% for PXH.
PXH currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и PXH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор