Сравнение IBIT с PPA
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -40.63% vs 28.73% for PPA. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.58%/yr for PPA.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и PPA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 11.20%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -20.12%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -40.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PPA
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 11.20%
- 6 месяцев
- 13.03%
- 1 год
- 28.73%
- 3 года*
- 28.86%
- 5 лет*
- 18.41%
- 10 лет*
- 17.72%
Сравнение доходности по годам IBIT и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 11.20% | 37.15% | 27.67% |
Correlation
The correlation between IBIT and PPA is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. PPA — Ранг доходности на риск
IBIT
PPA
Сравнение IBIT c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.25 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.11 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 5.94 | -7.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и PPA
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и PPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -57.37% | +5.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -13.71% | -38.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -6.15% | -43.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -9.18% | -7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 4.85% | +24.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и PPA
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 8.91%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 8.91% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 17.06% | +17.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 20.04% | +24.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 18.70% | +31.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 20.73% | +29.53% |
Сравнение комиссий IBIT и PPA
IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PPA в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и PPA
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.38% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and PPA have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to PPA (8.91%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs PPA's -57.37%.
On 1-year performance, PPA leads with 28.73% vs -40.63% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PPA has been the lower-risk option at 8.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PPA has performed better with a 28.73% return vs -40.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.
PPA has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while PPA is Aerospace & Defense. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while PPA tracks SPADE Defense Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.58% for PPA.
PPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и PPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор