Сравнение IBIT с PAVE
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -39.67% vs 38.94% for PAVE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и PAVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 20.86%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -21.94%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAVE
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 20.86%
- 6 месяцев
- 18.50%
- 1 год
- 38.94%
- 3 года*
- 25.14%
- 5 лет*
- 17.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIT и PAVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 20.86% | 19.36% | 20.73% |
Correlation
The correlation between IBIT and PAVE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. PAVE — Ранг доходности на риск
IBIT
PAVE
Сравнение IBIT c PAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | PAVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.32 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 3.11 | -3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 11.32 | -12.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и PAVE
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и PAVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -44.08% | -8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -11.91% | -40.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -1.01% | -48.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -6.23% | -10.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 3.27% | +26.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и PAVE
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 7.35% | +4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 15.87% | +18.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 19.49% | +24.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 21.70% | +28.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 24.40% | +25.86% |
Сравнение комиссий IBIT и PAVE
IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и PAVE
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.76% | 0.92% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and PAVE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to PAVE (7.35%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs PAVE's -44.08%.
On 1-year performance, PAVE leads with 38.94% vs -39.67% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PAVE has been the lower-risk option at 7.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PAVE has performed better with a 38.94% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.
PAVE has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while PAVE is Industrials Equities. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.47% for PAVE.
PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и PAVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор