Сравнение IBIT с OKLO
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while OKLO (Oklo Inc.) is a stock. Over the past year, IBIT returned -40.63% vs -10.84% for OKLO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у OKLO с доходностью -19.89%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -20.12%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -40.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -17.47%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -10.84%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIT и OKLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 99.91% |
Correlation
The correlation between IBIT and OKLO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.31 |
The correlation between IBIT and OKLO shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. OKLO — Ранг доходности на риск
IBIT
OKLO
Сравнение IBIT c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | OKLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.06 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.15 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -0.24 | -1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и OKLO
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки OKLO в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -73.83% | +21.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -73.83% | +21.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -73.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -66.99% | +17.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -18.13% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 45.70% | -16.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и OKLO
Текущая волатильность для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) составляет 12.07%, в то время как у Oklo Inc. (OKLO) волатильность равна 27.86%. Это указывает на то, что IBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 27.86% | -15.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 69.66% | -35.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 101.88% | -57.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 85.88% | -35.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 85.88% | -35.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и OKLO
Ни IBIT, ни OKLO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IBIT and OKLO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to IBIT (12.07%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs OKLO's -73.83%.
OKLO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор