Сравнение IBIT с MOAT
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -39.67% vs 14.57% for MOAT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и MOAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у MOAT с доходностью -0.66%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -19.59%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MOAT
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- 10.55%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 13.47%
Сравнение доходности по годам IBIT и MOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF | -0.66% | 13.20% | 12.08% |
Correlation
The correlation between IBIT and MOAT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. MOAT — Ранг доходности на риск
IBIT
MOAT
Сравнение IBIT c MOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | MOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.16 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.02 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 3.11 | -4.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и MOAT
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и MOAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -33.31% | -18.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -12.43% | -39.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -4.45% | -45.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -3.83% | -12.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 4.06% | +25.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и MOAT
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 4.13% | +7.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 9.90% | +24.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 13.93% | +30.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 18.20% | +32.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 18.68% | +31.58% |
Сравнение комиссий IBIT и MOAT
IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MOAT в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и MOAT
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 1.36% | 1.36% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and MOAT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to MOAT (4.13%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs MOAT's -33.31%.
On 1-year performance, MOAT leads with 14.57% vs -39.67% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, MOAT has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MOAT has performed better with a 14.57% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.47% for MOAT.
MOAT has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while MOAT is Large Cap Blend Equities. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.47% for MOAT.
MOAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и MOAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор