Сравнение IBIT с MGC
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and MGC (Vanguard Mega Cap ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while MGC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -40.63% vs 25.09% for MGC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for MGC.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и MGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у MGC с доходностью 8.42%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -20.12%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -40.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MGC
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 9.06%
- 1 год
- 25.09%
- 3 года*
- 22.21%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- 16.23%
Сравнение доходности по годам IBIT и MGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 8.42% | 19.31% | 26.59% |
Correlation
The correlation between IBIT and MGC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. MGC — Ранг доходности на риск
IBIT
MGC
Сравнение IBIT c MGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | MGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.35 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.56 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 11.18 | -12.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и MGC
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, примерно равная максимальной просадке MGC в -52.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и MGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -52.26% | +0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -9.85% | -42.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -2.92% | -46.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -7.18% | -9.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 2.25% | +27.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и MGC
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с Vanguard Mega Cap ETF (MGC) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 4.62% | +7.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 10.04% | +24.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 12.84% | +31.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 17.34% | +32.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 18.24% | +32.02% |
Сравнение комиссий IBIT и MGC
IBIT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MGC в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и MGC
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 0.89% | 0.93% | 1.15% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.83% | 2.14% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and MGC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to MGC (4.62%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs MGC's -52.26%.
On 1-year performance, MGC leads with 25.09% vs -40.63% for IBIT. On fees, MGC is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MGC has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MGC has performed better with a 25.09% return vs -40.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MGC is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
MGC has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while MGC is Large Cap Blend Equities. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while MGC tracks CRSP US Mega Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.05% for MGC.
MGC currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и MGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор