Сравнение IBIT с IEUR
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and IEUR (iShares Core MSCI Europe ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while IEUR is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -40.63% vs 17.30% for IEUR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for IEUR.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и IEUR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у IEUR с доходностью 7.65%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -20.12%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -40.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEUR
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 7.65%
- 6 месяцев
- 9.78%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 10.11%
Сравнение доходности по годам IBIT и IEUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 7.65% | 35.67% | 2.63% |
Correlation
The correlation between IBIT and IEUR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. IEUR — Ранг доходности на риск
IBIT
IEUR
Сравнение IBIT c IEUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | IEUR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.20 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.44 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 5.40 | -6.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и IEUR
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки IEUR в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и IEUR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | IEUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -36.96% | -15.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -12.04% | -40.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -0.44% | -49.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -8.21% | -8.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 3.22% | +26.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и IEUR
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | IEUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 5.70% | +6.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 13.31% | +21.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 15.83% | +28.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 17.81% | +32.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 18.68% | +31.58% |
Сравнение комиссий IBIT и IEUR
IBIT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IEUR в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и IEUR
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 2.76% | 2.97% | 3.54% | 3.17% | 3.05% | 2.88% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and IEUR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to IEUR (5.70%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs IEUR's -36.96%.
On 1-year performance, IEUR leads with 17.30% vs -40.63% for IBIT. On fees, IEUR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IEUR has been the lower-risk option at 5.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IEUR has performed better with a 17.30% return vs -40.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IEUR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
IEUR has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while IEUR is Europe Equities. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while IEUR tracks MSCI Europe Investable Market Index. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.09% for IEUR.
IEUR currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и IEUR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор