Сравнение IBIT с FNGS
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -39.67% vs 19.09% for FNGS. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.58%/yr for FNGS.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и FNGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью 6.79%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -21.94%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNGS
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 29.80%
- 5 лет*
- 19.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIT и FNGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 6.79% | 18.64% | 50.91% |
Correlation
The correlation between IBIT and FNGS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. FNGS — Ранг доходности на риск
IBIT
FNGS
Сравнение IBIT c FNGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | FNGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.15 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 0.75 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 2.12 | -3.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и FNGS
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и FNGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -48.98% | -3.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -22.93% | -29.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -9.63% | -39.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -10.85% | -5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 8.05% | +21.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и FNGS
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 8.74% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 17.19% | +17.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 21.65% | +22.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 30.10% | +20.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 31.17% | +19.09% |
Сравнение комиссий IBIT и FNGS
IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FNGS в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и FNGS
Ни IBIT, ни FNGS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IBIT and FNGS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to FNGS (8.74%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs FNGS's -48.98%.
On 1-year performance, FNGS leads with 19.09% vs -39.67% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FNGS has been the lower-risk option at 8.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FNGS has performed better with a 19.09% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.58% for FNGS.
IBIT and FNGS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while FNGS is Large Cap Growth Equities. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while FNGS tracks NYSE FANG+ Index. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.58% for FNGS.
FNGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и FNGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор