Сравнение IBIT с FETH
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both Cryptocurrency funds - IBIT tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant while FETH tracks the Fidelity Ethereum Reference Rate Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -40.63% vs -38.43% for FETH. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -44.01%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -20.12%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -40.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FETH
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -26.28%
- С начала года
- -44.01%
- 6 месяцев
- -46.08%
- 1 год
- -38.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIT и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 36.27% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -44.01% | -11.37% | -4.68% |
Correlation
The correlation between IBIT and FETH is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between IBIT and FETH has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. FETH — Ранг доходности на риск
IBIT
FETH
Сравнение IBIT c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.94 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.57 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -0.98 | -0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и FETH
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки FETH в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -67.57% | +15.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -67.57% | +15.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -65.74% | +16.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -33.30% | +16.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 39.31% | -9.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и FETH
Текущая волатильность для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) составляет 12.07%, в то время как у Fidelity Ethereum Fund (FETH) волатильность равна 17.03%. Это указывает на то, что IBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 17.03% | -4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 46.32% | -11.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 69.12% | -25.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 72.38% | -22.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 72.38% | -22.12% |
Сравнение комиссий IBIT и FETH
И IBIT, и FETH имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и FETH
Ни IBIT, ни FETH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IBIT and FETH have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (17.03%) compared to IBIT (12.07%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs FETH's -67.57%.
On 1-year performance, FETH leads with -38.43% vs -40.63% for IBIT. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 12.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FETH has performed better with a -38.43% return vs -40.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT and FETH have the same expense ratio: 0.25% per year.
IBIT and FETH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while FETH tracks Fidelity Ethereum Reference Rate Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity.
FETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор