Сравнение IBIT с EEM
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net). Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -40.63% vs 45.22% for EEM. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.72%/yr for EEM.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и EEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 24.07%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -20.12%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -40.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EEM
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 24.07%
- 6 месяцев
- 26.94%
- 1 год
- 45.22%
- 3 года*
- 21.60%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение доходности по годам IBIT и EEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 24.07% | 33.98% | 10.08% |
Correlation
The correlation between IBIT and EEM is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.37 |
The correlation between IBIT and EEM shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. EEM — Ранг доходности на риск
IBIT
EEM
Сравнение IBIT c EEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | EEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.40 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 3.36 | -4.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 12.38 | -13.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и EEM
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и EEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -66.43% | +14.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -13.52% | -38.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -4.12% | -45.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -16.00% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 3.67% | +25.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и EEM
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) с волатильностью 10.80%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 10.80% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 19.39% | +15.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 21.64% | +22.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 19.26% | +31.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 20.64% | +29.62% |
Сравнение комиссий IBIT и EEM
IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и EEM
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 1.79% | 2.22% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and EEM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to EEM (10.80%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs EEM's -66.43%.
On 1-year performance, EEM leads with 45.22% vs -40.63% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EEM has been the lower-risk option at 10.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EEM has performed better with a 45.22% return vs -40.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.72% for EEM.
EEM has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while EEM is Emerging Markets Diversified. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net). Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.72% for EEM.
EEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и EEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор