Сравнение IBIT с BMNR
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while BMNR (BitMine Immersion Technologies, Inc.) is a stock. Over the past year, IBIT returned -43.61% vs 217.29% for BMNR. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и BMNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -31.78%, что значительно выше, чем у BMNR с доходностью -48.36%.
IBIT
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- -21.16%
- С начала года
- -31.78%
- 6 месяцев
- -31.52%
- 1 год
- -43.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNR
- 1 день
- -7.34%
- 1 месяц
- -25.74%
- С начала года
- -48.36%
- 6 месяцев
- -52.23%
- 1 год
- 217.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIT и BMNR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -31.78% | -16.75% |
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | -48.36% | 274.59% |
Correlation
The correlation between IBIT and BMNR is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.67 |
The correlation between IBIT and BMNR has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. BMNR — Ранг доходности на риск
IBIT
BMNR
Сравнение IBIT c BMNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | BMNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.99 | -1.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.44 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 2.92 | -4.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и BMNR
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.49%, что меньше максимальной просадки BMNR в -89.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и BMNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | BMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.49% | -89.61% | +37.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.49% | -89.61% | +37.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.49% | -89.61% | +37.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.91% | -71.30% | +54.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.76% | 74.78% | -44.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и BMNR
Текущая волатильность для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) составляет 13.48%, в то время как у BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) волатильность равна 22.24%. Это указывает на то, что IBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | BMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.48% | 22.24% | -8.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.60% | 59.04% | -24.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.48% | 717.39% | -672.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.25% | 701.40% | -651.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.25% | 701.40% | -651.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и BMNR
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | 0.07% | 0.04% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and BMNR have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMNR has higher volatility (22.24%) compared to IBIT (13.48%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.49% vs BMNR's -89.61%.
BMNR currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и BMNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор