Сравнение IBIT с BMNR
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while BMNR (BitMine Immersion Technologies, Inc.) is a stock. Over the past year, IBIT returned -44.36% vs -60.47% for BMNR. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и BMNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -25.86%, что значительно выше, чем у BMNR с доходностью -41.84%.
IBIT
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.46%
- 6 месяцев
- -33.60%
- С начала года
- -25.86%
- 1 год
- -44.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNR
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- -7.71%
- 6 месяцев
- -51.65%
- С начала года
- -41.84%
- 1 год
- -60.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIT и BMNR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.86% | -16.75% |
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | -41.84% | 274.59% |
Correlation
The correlation between IBIT and BMNR is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.68 |
The correlation between IBIT and BMNR shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. BMNR — Ранг доходности на риск
IBIT
BMNR
Сравнение IBIT c BMNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | BMNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.93 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.77 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.13 | -0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и BMNR
Максимальная просадка IBIT за все время составила -53.30%, что меньше максимальной просадки BMNR в -90.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и BMNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | BMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -90.14% | +36.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.30% | -78.94% | +25.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.37% | -88.30% | +39.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.66% | -72.20% | +54.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.00% | 53.51% | -20.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и BMNR
Текущая волатильность для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) составляет 11.83%, в то время как у BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) волатильность равна 22.43%. Это указывает на то, что IBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | BMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | 22.43% | -10.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.00% | 58.67% | -23.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.46% | 99.91% | -55.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.95% | 683.68% | -633.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.95% | 683.68% | -633.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и BMNR
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | 0.06% | 0.04% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and BMNR have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMNR has higher volatility (22.43%) compared to IBIT (11.83%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -53.30% vs BMNR's -90.14%.
BMNR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и BMNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор