Сравнение IBIT с BFJL
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while BFJL is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, IBIT returned -44.36% vs -14.57% for BFJL. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.90%/yr for BFJL.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и BFJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -25.86%, что значительно ниже, чем у BFJL с доходностью -4.08%.
IBIT
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.46%
- 6 месяцев
- -33.60%
- С начала года
- -25.86%
- 1 год
- -44.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFJL
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 3.83%
- 6 месяцев
- -8.53%
- С начала года
- -4.08%
- 1 год
- -14.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIT и BFJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.86% | -18.89% |
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -4.08% | -7.43% |
Correlation
The correlation between IBIT and BFJL is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.89 |
The correlation between IBIT and BFJL has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. BFJL — Ранг доходности на риск
IBIT
BFJL
Сравнение IBIT c BFJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | BFJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.82 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.69 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -0.96 | -0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и BFJL
Максимальная просадка IBIT за все время составила -53.30%, что больше максимальной просадки BFJL в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и BFJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -21.27% | -32.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.30% | -21.27% | -32.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.37% | -18.13% | -30.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.66% | -12.65% | -5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.00% | 15.23% | +17.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и BFJL
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | 2.80% | +9.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.00% | 6.98% | +28.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.46% | 13.24% | +31.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.95% | 13.29% | +36.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.95% | 13.29% | +36.66% |
Сравнение комиссий IBIT и BFJL
IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BFJL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и BFJL
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.40% | 1.35% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and BFJL have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (11.83%) compared to BFJL (2.80%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -53.30% vs BFJL's -21.27%.
On 1-year performance, BFJL leads with -14.57% vs -44.36% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BFJL has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BFJL has performed better with a -14.57% return vs -44.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for BFJL.
BFJL has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while BFJL is Defined Outcome. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.90% for BFJL.
IBIT currently has the higher Sharpe Ratio (-1.00 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и BFJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор