Сравнение IBIT с BFJL
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while BFJL is a Defined Outcome fund tracking the iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -43.08% vs -13.79% for BFJL. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.90%/yr for BFJL.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и BFJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -26.00%, что значительно ниже, чем у BFJL с доходностью -4.00%.
IBIT
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- -11.62%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -43.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.26%
BFJL
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 1.17%
- С начала года
- -4.00%
- 1 год
- -13.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.79K | $7.86K | $4.98K | |
| $1.32B | $1.30B | $1.64B |
Сравнение доходности по годам IBIT и BFJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.00% | -18.89% |
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -4.00% | -7.43% |
Correlation
The correlation between IBIT and BFJL is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.89 |
The correlation between IBIT and BFJL has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. BFJL — Ранг доходности на риск
IBIT
BFJL
Сравнение IBIT c BFJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | BFJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.83 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.65 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -0.87 | -0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и BFJL
Максимальная просадка IBIT за все время составила -53.30%, что больше максимальной просадки BFJL в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и BFJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -21.27% | -32.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.30% | -21.27% | -32.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.46% | -18.06% | -30.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.39% | -12.96% | -5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.07% | 15.87% | +19.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и BFJL
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 3.39% | +4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.03% | 5.12% | +27.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.38% | 13.19% | +31.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.50% | 13.12% | +36.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.50% | 13.12% | +36.38% |
Сравнение комиссий IBIT и BFJL
IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BFJL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и BFJL
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.40% | 1.35% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and BFJL have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (8.34%) compared to BFJL (3.39%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -53.30% vs BFJL's -21.27%.
On 1-year performance, BFJL leads with -13.79% vs -43.08% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BFJL has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BFJL has performed better with a -13.79% return vs -43.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for BFJL.
BFJL has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while BFJL is Defined Outcome. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while BFJL tracks iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.90% for BFJL.
IBIT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и BFJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор