PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBIT с ARKF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBIT с ARKF

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK. IBIT is passively managed, while ARKF is actively managed. Over the past year, IBIT returned -39.67% vs -11.63% for ARKF. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for ARKF.

Доходность

Сравнение доходности IBIT и ARKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у ARKF с доходностью -18.31%.

IBIT

1 день
-0.03%
1 месяц
-21.94%
С начала года
-27.41%
6 месяцев
-29.61%
1 год
-39.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKF

1 день
0.00%
1 месяц
-7.34%
С начала года
-18.31%
6 месяцев
-21.31%
1 год
-11.63%
3 года*
23.97%
5 лет*
-5.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBIT и ARKF

2026 (YTD)20252024
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-27.41%-6.41%89.87%
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-18.31%28.67%41.09%

Correlation

The correlation between IBIT and ARKF is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.63

The correlation between IBIT and ARKF has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bitcoin Trust ETF

ARK Fintech Innovation ETF

Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB
Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с SPYARKF с QQQ

Доходность на риск

IBIT vs. ARKF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBIT c ARKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBITARKFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
-0.35

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.30
-0.28

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.97

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

-0.31

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

-0.57

-0.81

IBIT vs. ARKF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBIT на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа ARKF равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBIT и ARKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBIT и ARKF

Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки ARKF в -78.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и ARKF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBITARKFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.11%

-78.63%

+26.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.11%

-38.50%

-13.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-38.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-75.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.45%

-38.77%

-10.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.53%

-34.95%

+18.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.64%

21.00%

+8.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IBIT и ARKF

iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBITARKFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.07%

10.36%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.45%

25.14%

+9.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.10%

33.69%

+10.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.26%

42.87%

+7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.26%

39.77%

+10.49%

Сравнение комиссий IBIT и ARKF

IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ARKF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBIT и ARKF

IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBIT and ARKF have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBIT has higher volatility (12.07%) compared to ARKF (10.36%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs ARKF's -78.63%.

On 1-year performance, ARKF leads with -11.63% vs -39.67% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ARKF has been the lower-risk option at 10.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ARKF has performed better with a -11.63% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for ARKF.

ARKF has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for IBIT.

IBIT is categorized as Cryptocurrency, while ARKF is Blockchain. They also come from different issuers: iShares and ARK. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.75% for ARKF.

ARKF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBIT и ARKF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор