Сравнение IBIO с MAXI
IBIO (iBio, Inc.) is a stock, while MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Simplify. Over the past 3 years, IBIO returned -51.10%/yr vs 3.86%/yr for MAXI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBIO и MAXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIO показывает доходность -17.62%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -39.38%.
IBIO
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -12.64%
- С начала года
- -17.62%
- 6 месяцев
- -14.97%
- 1 год
- 117.81%
- 3 года*
- -51.10%
- 5 лет*
- -71.15%
- 10 лет*
- -53.60%
MAXI
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -21.90%
- С начала года
- -39.38%
- 6 месяцев
- -40.92%
- 1 год
- -62.78%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIO и MAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBIO iBio, Inc. | -17.62% | -21.22% | 78.83% | -84.59% | -90.24% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -39.38% | -28.59% | 92.92% | 144.12% | -13.34% |
Correlation
The correlation between IBIO and MAXI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIO vs. MAXI — Ранг доходности на риск
IBIO
MAXI
Сравнение IBIO c MAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iBio, Inc. (IBIO) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIO | MAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.82 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | -0.91 | +3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | -1.37 | +5.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIO и MAXI
Максимальная просадка IBIO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MAXI в -69.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIO и MAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIO | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -69.27% | -30.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.75% | -69.27% | +15.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.74% | -69.27% | -26.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -69.27% | -30.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.69% | -19.51% | -67.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.34% | 45.76% | -18.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIO и MAXI
iBio, Inc. (IBIO) имеет более высокую волатильность в 17.78% по сравнению с Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) с волатильностью 12.96%. Это указывает на то, что IBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIO | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.78% | 12.96% | +4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.26% | 44.07% | +19.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.21% | 65.11% | +49.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 153.49% | 63.54% | +89.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 156.97% | 63.54% | +93.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIO и MAXI
IBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 70.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBIO iBio, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 70.27% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
IBIO and MAXI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIO has higher volatility (17.78%) compared to MAXI (12.96%). In terms of maximum drawdown, IBIO dropped -100.00% vs MAXI's -69.27%.
IBIO currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIO и MAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор