Сравнение IBII с VTIP
IBII (iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF) and VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - IBII tracks the ICE 2032 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index while VTIP tracks the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Both are passively managed. Over the past year, IBII returned 5.28% vs 4.51% for VTIP. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IBII charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for VTIP.
Доходность
Сравнение доходности IBII и VTIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBII показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 1.97%.
IBII
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTIP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 3.13%
Сравнение доходности по годам IBII и VTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF | 1.63% | 8.65% | 1.21% | 4.85% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 1.97% | 6.07% | 4.74% | 2.47% |
Correlation
The correlation between IBII and VTIP is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г. | 0.84 |
The correlation between IBII and VTIP has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBII vs. VTIP — Ранг доходности на риск
IBII
VTIP
Сравнение IBII c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF (IBII) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBII | VTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.63 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 6.48 | -3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 25.53 | -16.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBII | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 3.02 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.89 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок IBII и VTIP
Максимальная просадка IBII за все время составила -4.65%, что меньше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBII и VTIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBII | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.65% | -6.27% | +1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.98% | -0.70% | -1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.10% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -1.04% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 0.18% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBII и VTIP
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF (IBII) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что IBII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBII | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 0.42% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 1.03% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.42% | 1.50% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.42% | 2.77% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.42% | 2.74% | +2.68% |
Сравнение комиссий IBII и VTIP
IBII берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBII и VTIP
Дивидендная доходность IBII за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности VTIP в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF | 4.05% | 4.80% | 4.76% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.59% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
IBII and VTIP have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBII has higher volatility (0.89%) compared to VTIP (0.42%). In terms of maximum drawdown, IBII dropped -4.65% vs VTIP's -6.27%.
On 1-year performance, IBII leads with 5.28% vs 4.51% for VTIP. On fees, VTIP is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTIP has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBII has performed better with a 5.28% return vs 4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTIP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for IBII.
IBII has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 3.59% for VTIP.
IBII tracks ICE 2032 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while VTIP tracks Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for IBII and 0.03% for VTIP.
VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBII и VTIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор