Сравнение IBII с IBIH
IBII (iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF) and IBIH (iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares - IBII tracks the ICE 2032 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index while IBIH tracks the ICE 2031 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, IBII returned 5.28% vs 5.04% for IBIH. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBII и IBIH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBII показывает доходность 1.63%, а IBIH немного ниже – 1.60%.
IBII
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIH
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBII и IBIH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF | 1.63% | 8.65% | 1.21% | 4.85% |
IBIH iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF | 1.60% | 8.47% | 1.73% | 4.60% |
Correlation
The correlation between IBII and IBIH is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г. | 0.97 |
The correlation between IBII and IBIH has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBII vs. IBIH — Ранг доходности на риск
IBII
IBIH
Сравнение IBII c IBIH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF (IBII) и iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF (IBIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBII | IBIH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.98 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 10.16 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBII | IBIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.62 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 1.24 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок IBII и IBIH
Максимальная просадка IBII за все время составила -4.65%, что больше максимальной просадки IBIH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBII и IBIH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBII | IBIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.65% | -3.94% | -0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.98% | -1.70% | -0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.62% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -0.96% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 0.51% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBII и IBIH
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF (IBII) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF (IBIH) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что IBII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBII | IBIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 0.83% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 2.09% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.42% | 3.15% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.42% | 4.93% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.42% | 4.93% | +0.49% |
Сравнение комиссий IBII и IBIH
И IBII, и IBIH имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBII и IBIH
Дивидендная доходность IBII за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности IBIH в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIH iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF | 3.90% | 4.68% | 4.34% | 0.70% |
IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF | 4.05% | 4.80% | 4.76% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, IBII and IBIH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IBII has higher volatility (0.89%) compared to IBIH (0.83%). In terms of maximum drawdown, IBII dropped -4.65% vs IBIH's -3.94%.
On 1-year performance, IBII leads with 5.28% vs 5.04% for IBIH. Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBII has performed better with a 5.28% return vs 5.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBII and IBIH have the same expense ratio: 0.10% per year.
IBII has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 3.90% for IBIH.
IBII tracks ICE 2032 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while IBIH tracks ICE 2031 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index.
IBIH currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBII и IBIH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор